Ortalama Gerçek Aralık
factor.formula
Gerçek Aralık (TR) =
Gerçek Aralık, günün en yüksek ve en düşük fiyatları arasındaki farkın, günün en yüksek fiyatı ile önceki günün kapanış fiyatı arasındaki farkın mutlak değerinin ve günün en düşük fiyatı ile önceki günün kapanış fiyatı arasındaki farkın mutlak değerinin maksimum değeri olarak tanımlanır. Fiyat boşlukları durumunu dikkate alır ve fiyat dalgalanmalarını daha kapsamlı bir şekilde yansıtabilir.
Ortalama Gerçek Aralık (ATR) =
Ortalama Gerçek Aralık (ATR), Gerçek Aralığın (TR) üstel hareketli ortalamasıdır. Oynaklığı yumuşatarak analizini ve uygulamasını kolaylaştırır.
Varsayılan pencere dönemi:
Varsayılan olarak, üstel hareketli ortalamanın pencere dönemi (N) 20 periyottur, genellikle 20 işlem günüdür. Yatırımcılar, işlem stratejilerine ve piyasa özelliklerine göre pencere dönemini ayarlayabilirler. Daha küçük bir pencere dönemi, fiyat dalgalanmalarına karşı daha hassastır, daha büyük bir pencere dönemi ise daha yumuşaktır.
Formülde, çeşitli sembollerin anlamları aşağıdaki gibidir:
- :
Günün en yüksek fiyatı
- :
Günün en düşük fiyatı
- :
Önceki günün kapanış fiyatı
- :
Maksimumlaştırma fonksiyonu
- :
Mutlak değer fonksiyonu
- :
Gerçek Aralık
- :
Üstel Hareketli Ortalama Fonksiyonu
- :
Üstel hareketli ortalamanın pencere dönemi, genellikle 20'dir
- :
Ortalama Gerçek Aralık
factor.explanation
Ortalama Gerçek Aralık (ATR), piyasa fiyatlarının oynaklığını ölçmek için önemli bir göstergedir. Belirli bir süre boyunca Gerçek Aralık'ın (TR) ortalama değerini hesaplayarak fiyat oynaklığının derecesini yansıtır ve oynaklık analizinde, stop loss ayarında ve risk yönetiminde yaygın olarak kullanılır. ATR değeri ne kadar yüksek olursa, piyasa oynaklığı ve fiyat dalgalanma aralığı o kadar büyük olur. Yatırımcıların risk kontrolüne dikkat etmesi gerekir. Tersine, ATR değeri ne kadar düşük olursa, piyasa oynaklığı ve fiyat dalgalanma aralığı da o kadar küçük olur. Bu gösterge, fiyat trendlerinin yönünü belirlemek için değil, fiyat dalgalanma aralığını ölçmek için kullanılır. Pratik uygulamalarda, işlem stratejilerinin doğruluğunu artırmak için ATR ve diğer teknik göstergeler birlikte kullanılabilir. Örneğin, ATR, yatırımcıların stop loss seviyesinin piyasa oynaklığındaki değişimle birlikte değişmesini sağlamak için stop loss pozisyonunu dinamik olarak ayarlamasına yardımcı olabilir. Ayrıca piyasa kırılmalarının gücünü ölçmek için de kullanılabilir. ATR yükseldiğinde, fiyat önemli bir teknik destek veya direnç seviyesini kırarsa, kırılmanın gücünün daha yüksek olabileceğini gösterir, aksi takdirde kırılmanın etkinliği yüksek olmayabilir.