Factors Directory

Quantitative Trading Factors

Bölgesel Güç Endeksi

DalgalanmaTeknik FaktörlerVolatilite Faktörü

factor.formula

Gerçek Aralık (TR) =

Ağırlıklı Volatilite (W) =

Göreceli volatilite (SR(N1)) =

Bölgesel Yoğunluk Endeksi (RI(N1, N2)) =

Formülde:

  • :

    Gerçek Aralık: Mevcut işlem günündeki fiyatın maksimum dalgalanmasını ölçer. Günün en yüksek fiyatı ile en düşük fiyatı arasındaki farkın, günün en yüksek fiyatı ile önceki günün kapanış fiyatı arasındaki farkın mutlak değerinin ve günün en düşük fiyatı ile önceki günün kapanış fiyatı arasındaki farkın mutlak değerinin maksimum değerini seçer.

  • :

    Günün en yüksek fiyatı

  • :

    Günün en düşük fiyatı

  • :

    Önceki günün kapanış fiyatı

  • :

    Günün kapanış fiyatı

  • :

    Ağırlıklı volatilite: Bugünün kapanış fiyatı, önceki günün kapanış fiyatından yüksek olduğunda, gerçek volatilite bugünün kapanış fiyatı ile önceki günün kapanış fiyatı arasındaki farka bölünür. Aksi takdirde, doğrudan gerçek volatilite kullanılır. Fiyat artışı ile gerçek volatilite arasındaki ilişkiyi yansıtır ve volatiliteyi ayarlamak için kullanılır.

  • :

    Göreceli volatiliteyi (SR) hesaplamak için kullanılan periyot parametresi, SR hesaplanırken kullanılan geriye dönük pencerenin boyutunu gösterir. Varsayılan değer 20'dir, bu da geçmiş 20 işlem gününün W değerinin hesaplama için kullanıldığı anlamına gelir.

  • :

    Bölgesel Güç Endeksi (RI) hesaplanırken düzeltme için kullanılan periyot parametresi, SR'nin üstel hareketli ortalamasını hesaplamak için kullanılır. Varsayılan değer 5'tir, bu da SR değerinin 5 periyotluk üstel hareketli ortalama ile düzeltildiği anlamına gelir.

  • :

    Göreceli volatilite: Ağırlıklı volatilitenin (W) N1 periyodundaki göreceli konumunu hesaplayın. N1 periyodundaki W'nin maksimum değeri minimum değerden büyükse, N1 periyodundaki W ile minimum değer arasındaki farkın, N1 periyodundaki maksimum ve minimum değerler arasındaki farka oranının yüzdesini hesaplayın; aksi takdirde, W ile N1 periyodundaki minimum değer arasındaki farkı 100 ile çarpın. Mevcut W değerinin geçmiş N1 periyodundaki göreceli gücünü yansıtır.

  • :

    Bölgesel Güç Endeksi: Fiyat dalgalanmalarının gücünü ölçmek için göreceli aralık (SR), N2 periyotluk üstel hareketli ortalama ile düzeltilir. Yüksek bir RI değeri, güçlü yukarı yönlü momentum veya zayıf aşağı yönlü momentum gösterebilirken, düşük bir RI değeri, güçlü aşağı yönlü momentum veya zayıf yukarı yönlü momentum gösterebilir.

  • :

    Üstel hareketli ortalama, son verilere daha yüksek ağırlık veren ve veri değişikliklerini daha hızlı yansıtabilen bir ortalama hesaplama yöntemidir.

factor.explanation

Bölgesel güç göstergesi, gerçek aralığı (TR) ve ağırlıklı volatiliteyi (W) hesaplayarak, ardından göreceli volatiliteyi (SR) hesaplayıp, SR üzerinde üstel düzeltme yaparak hisse senedi fiyat dalgalanmalarının gücünü yansıtır. Bu gösterge genellikle piyasa trendlerinin dönüş noktalarını belirlemek için kullanılır. RSI değeri aşırı bir değere ulaştığında, trendin tersine dönmek üzere olduğunu gösterebilir.

Related Factors