Göreceli Volatilite Endeksi (RVI)
factor.formula
Yukarı Yönlü Momentum UM'yi Hesapla:
Aşağı Yönlü Momentum DM'yi Hesapla:
Ortalama Yukarı Yönlü Momentum UA'yı Hesapla:
Ortalama Aşağı Yönlü Momentum DA'yı Hesapla:
Göreceli Güç RS'yi Hesapla:
Göreceli Volatilite Endeksi RVI'yı Hesapla:
UA'nın başlangıç değerinin hesaplanması:
DA'nın başlangıç değerinin hesaplanması:
Payda UA+DA 0 ise, RVI = 0 olsun
Formülde:
- :
Mevcut işlem fiyatı, kapanış fiyatı, en yüksek fiyat veya en düşük fiyat vb. olabilir ve bunlar belirli uygulama senaryosuna göre seçilebilir.
- :
Önceki zaman diliminin işlem fiyatı genellikle önceki işlem gününün kapanış fiyatıdır.
- :
Geçtiğimiz N1 zaman dilimindeki fiyatların standart sapması, fiyatların volatilitesini ölçmek için kullanılır. Standart sapma ne kadar büyük olursa, fiyat dalgalanmaları o kadar volatil olur.
- :
Ortalama yukarı yönlü momentumun (UA) ve ortalama aşağı yönlü momentumun (DA) hesaplanmasındaki yumuşatma periyodu, RVI'ın hassasiyetini belirler. Daha yüksek bir N2 değeri, RVI'ı daha yumuşak hale getirecek, ancak fiyat değişikliklerine daha yavaş tepki verecektir; daha düşük bir N2 değeri, RVI'ı fiyat değişikliklerine daha duyarlı hale getirecek, ancak daha fazla gürültü üretebilir. Varsayılan değer 20'dir.
- :
Fiyat standart sapmasını hesaplamak için kullanılan pencere boyutu, volatilite hesaplama periyodunu belirler. Varsayılan değer 10'dur.
- :
Yukarı yönlü momentum, cari fiyatın önceki dönem fiyatından yüksek olduğu durumlarda, geçmiş N1 döneminin fiyat standart sapmasıdır, aksi takdirde 0'dır. Fiyat artışlarının volatilitesini temsil eder.
- :
Aşağı yönlü momentum, cari fiyatın önceki dönem fiyatından düşük olduğu durumlarda, geçmiş N1 döneminin fiyat standart sapmasını alınır, aksi takdirde 0'dır. Fiyat düşüşlerinin volatilitesini temsil eder.
- :
Ortalama Yukarı Yönlü Momentum, yumuşatılmış hareketli ortalama kullanılarak hesaplanır, belirli bir süre boyunca fiyat artışlarının ortalama volatilitesini ölçer.
- :
Ortalama Aşağı Yönlü Momentum, yumuşatılmış hareketli ortalama kullanılarak hesaplanır, belirli bir süre boyunca fiyat düşüşlerinin ortalama volatilitesini ölçer.
- :
Göreceli güç, UA ve DA'yı karşılaştırarak hesaplanır, genel volatilitede yukarı yönlü momentumun oranını yansıtır.
- :
Göreceli volatilite endeksi, en yüksek ve en düşük RS fiyatlarının ortalaması alınarak elde edilir ve fiyat dalgalanmalarının yönünü ve yoğunluğunu kapsamlı bir şekilde yansıtır.
- :
Basit hareketli ortalama, UA ve DA'nın başlangıç değerlerini hesaplamak için kullanılır, geçmiş N2 döneminin verilerinin ortalamasını alır.
factor.explanation
RVI endeksi, fiyat artış ve azalışlarının standart sapmasını ölçerek volatilitesini hesaplar ve ayrıca göreceli gücü hesaplar ve son olarak göreceli volatilite endeksini elde etmek için yüksek ve düşük fiyatların göreceli gücünü birleştirir. Bu göstergenin değeri 0 ile 100 arasında dalgalanır. RVI değeri yüksek olduğunda, genellikle fiyat artışlarının volatilitesinin daha güçlü olduğu anlamına gelir. Tersine, düşük bir RVI değeri, fiyat azalışlarının volatilitesinin daha güçlü olduğunu gösterir. RVI göstergesi, yatırımcıların piyasa dalgalanmalarının yönünü belirlemesine yardımcı olabilir ve genellikle işlem kararlarının doğruluğunu artırmak için hareketli ortalamalar gibi trend göstergeleriyle birlikte kullanılır. RVI göstergesi, RSI göstergesine benzer, ancak RVI, volatilitesini ölçmek için fiyat değişiklikleri yerine standart sapmayı kullanır.