标准化营业利润(TTM)
成长因子基础面因子
factor.formula
标准化营业利润(TTM):
其中:
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t 时刻的滚动过去12个月(Trailing Twelve Months, TTM)营业利润。
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过去 T 个季度 (不包含 t 时刻)的滚动过去12个月营业利润的均值。
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过去 T 个季度 (不包含 t 时刻)的滚动过去12个月营业利润的标准差。
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回溯历史窗口期，表示回溯的季度数量，默认为6个季度。
factor.explanation
该因子衡量当前滚动12个月营业利润相对于其过去T个季度均值的偏离程度，并以过去T个季度的标准差进行标准化。正值表示当前营业利润高于其历史平均水平，负值则表示低于历史平均水平。该因子可以反映公司营业利润的短期波动及增长趋势，并用于衡量公司经营状况的相对变化。在多因子模型中，该因子可以和其他基本面因子组合使用，提高模型对股票收益的解释能力。