相对开盘强度指标(Relative Opening Strength Index, ROSI)
技术指标动量反转型情绪因子技术因子
factor.formula
ROSI(N) =
其中:
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时间窗口长度,表示计算该指标所使用的历史交易日的数量。默认值通常为20,但可以根据不同的市场和策略进行调整。较小的N值对价格波动更敏感,较大的N值则更平滑,反映更长期的趋势。
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求和符号,表示将时间窗口N内的每日数据进行加总。 其中i表示每日,从最早的第1天,到最近的第N天
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第i日的最高价。它代表当日多方力量尝试推升价格的最高水平。
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第i日的开盘价。它代表当日交易开始时的价格,是多空双方当日博弈的初始点。
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第i日的最低价。它代表当日空方力量尝试压低价格的最低水平。
factor.explanation
相对开盘强度指标(ROSI)旨在衡量特定时间周期内,市场多空双方围绕开盘价的相对力量对比。它通过计算每日最高价与开盘价之差的累积和(代表多方力量),以及开盘价与最低价之差的累积和(代表空方力量),来评估市场情绪的强弱。该指标假设开盘价是当日多空双方博弈的均衡点,而最高价和最低价分别代表了多空双方的极端力量。ROSI 的数值越高,意味着多方力量在当日相对较强,反之则意味着空方力量相对较强。该指标可以帮助交易者识别市场短期内的买卖压力变化,并辅助判断价格的潜在反转点。特别地,该指标对日内交易和短期动量策略具有一定的参考价值。