实体K线一致性成交量比率
情绪因子技术因子
factor.formula
实体K线定义:
实体K线一致性成交量比率因子(TCVR):
其中：
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为实体K线一致性参数，取值范围为[0, 1]。$\alpha$ 值越小，对实体K线的定义越严格，要求K线实体部分占比越大，上下影线越短；$\alpha$ 值越大，则对实体K线的定义越宽松。一般经验值设置为 0.3 - 0.5。
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表示当日所有符合实体K线定义的5分钟K线的总成交量。代表了当日市场交易行为在实体K线上的集中程度。
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为当日总成交量。作为基准，用于计算实体K线成交量占比。
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表示移动平均的周期参数，以交易日为单位。用于平滑时间序列，捕捉更长期的趋势。例如，d=5表示计算过去5个交易日的平均值。
factor.explanation
该因子捕捉的是市场交易行为在实体K线上的集中程度。当一只股票在一段时间内，实体K线成交量占比（ConsistentVolume/Volume）较高时，表明市场在该时间段内交易行为的趋同性较强，即市场情绪较为一致。这种现象可能预示着市场对该股票存在较强的共识，并可能伴随着后续的价格趋势性变动。该因子可以捕捉市场情绪和资金流动的潜在信息，作为识别交易机会的辅助工具。此外，该因子可以帮助量化交易者识别短期内趋势明显的股票，作为构建量化交易策略的参考。注意，该因子本身并不能直接预测价格方向，需结合其他因子综合分析。