主力成交相关性强度
情绪因子技术因子
factor.formula
交易强度 (TS) 通过计算单笔成交金额序列与分钟成交金额序列的秩相关系数得到。
其中：
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为某只股票在特定交易日内的分钟级单笔成交金额序列。该序列中的每个元素代表该分钟内发生的所有单笔交易的成交金额之和。
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为某只股票在特定交易日内的分钟级成交总金额序列。该序列中的每个元素代表该分钟内所有成交金额的总和，无论单笔或多笔。
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表示计算秩相关系数的函数。秩相关系数是一种非参数统计方法，衡量两个变量之间的单调关系。相比于皮尔逊相关系数，秩相关系数对异常值不敏感，更适用于非正态分布的数据。在这里，我们计算的是单笔成交金额序列和分钟成交金额序列之间的秩相关系数，以评估两者的同步变化程度。
为了平滑噪声和提高因子稳定性，通常会对计算出的每日交易强度（TS）进行滚动平均。例如，可以通过计算过去20个交易日的TS均值来得到主力成交相关性强度因子（MTS）。具体来说： MTS_t = mean(TS_{t-19}, TS_{t-18}, ..., TS_t) 其中t为当前交易日。
factor.explanation
主力成交相关性强度因子衡量了单笔成交金额与分钟成交总额之间的相关性，反映了市场中相对大额交易（通常被认为是主力行为）对整体成交量的影响程度。该因子核心逻辑在于，如果主力资金主导市场，那么大单成交金额的变化会与总成交金额的变化呈现出更强的相关性，意味着主力资金的交易行为对市场成交节奏的引导能力更强。更高的相关性数值暗示主力资金活跃，对市场价格的影响力更大。反之，较低的相关性则可能意味着市场较为分散，成交更多由散户投资者驱动。这个因子可以帮助我们识别市场中主力资金的活动强度，并辅助判断市场的短期走势。