商品通道指数 (Commodity Channel Index)
factor.formula
典型价格 (TP):
商品通道指数 (CCI(N)):
平均绝对偏差 (MAD):
其中:
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典型价格 (Typical Price)，表示特定时间段内价格的平均水平，计算方式为最高价 (HIGH)、最低价 (LOW) 和收盘价 (CLOSE) 的算术平均值。 这是一个代表该时间段内价格活动的关键中间变量。
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N日典型价格简单移动平均 (Simple Moving Average of TP)，表示过去 N 个时间段内典型价格的算术平均值。该值作为基准，用于衡量当前典型价格相对于近期平均水平的偏离程度。N 代表计算的时间周期，通常选取20个周期。
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N日典型价格平均绝对偏差 (Mean Absolute Deviation of TP)，衡量过去 N 个时间段内典型价格偏离其平均值的平均程度。计算方法是首先计算每个时间段的 |TP - SMA(TP,N)| 的绝对值，再求这些绝对值的平均值。MAD 反映了价格波动性的一个重要维度，并在 CCI 的计算中作为缩放因子使用。
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一个常数因子，用于缩放 CCI 的数值，使其更易于分析和解读。 这个因子由 CCI 发明者 Donald Lambert 引入，用于对指标进行标准化。
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计算周期参数，表示计算移动平均和平均绝对偏差时所采用的时间段长度。默认值为 20，代表过去 20 个周期的价格数据。该值可以根据交易策略和资产特性进行调整，较短的周期会使指标对价格变化更为敏感，反之亦然。
factor.explanation
商品通道指数 (CCI) 通过衡量典型价格 (TP) 相对于其近期平均水平的偏离程度来评估资产价格的超买或超卖状态。当 CCI 值显著高于零时，可能表明价格处于超买状态，并且可能面临回调的风险；反之，当 CCI 值显著低于零时，可能表明价格处于超卖状态，并且可能面临反弹的机会。CCI 指标的数值波动范围通常在 -100 至 +100 之间，但有时可能会突破此范围。此外，CCI 也可用于识别价格趋势的背离，例如，当价格创出新高但 CCI 指标未能创出新高时，可能预示着趋势反转的发生。需要注意的是，CCI 作为一种震荡指标，不应单独使用，应与其他技术指标或基本面分析工具结合使用，以提高交易信号的准确性。