价格变动率
factor.formula
ROC:
ROCMA:
其中：
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t 时刻的价格变动率
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t 时刻的资产收盘价
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t-N 时刻的资产收盘价，其中N为时间窗口大小
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计算ROC的时间窗口大小，表示回溯的历史周期数。常用取值包括12（用于中期趋势判断），或更短周期如6（用于更短线交易）。N的值越大，ROC越平滑，对价格变化敏感度越低；N值越小，ROC越敏感，波动性越大。 默认值为12。
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t 时刻的ROC移动平均值
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对ROC序列计算M周期的简单移动平均值。M为时间窗口大小。
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计算ROCMA的时间窗口大小，表示对ROC进行平滑处理的时间周期数。常用取值为6，该值决定了ROCMA对ROC的平滑程度。M的值越大，ROCMA越平滑，对ROC的波动反应越慢；M值越小，ROCMA对ROC的波动反应越快。 默认值为6。
factor.explanation
价格变动率因子（ROC）主要用于识别价格动能和潜在的超买超卖区域。在趋势明显的行情中，ROC从负值向上突破零轴通常被视为买入信号，表明价格上涨动能增强；反之，ROC从正值向下突破零轴则被视为卖出信号，表明价格下跌动能增强。当市场处于震荡行情时，ROC与其移动平均线（ROCMA）的交叉可以提供更精准的交易信号。当ROC向上突破ROCMA时，可能预示着价格即将上涨；当ROC向下跌破ROCMA时，则可能预示着价格即将下跌。此外，ROC还可以用于识别背离现象：当股价创新高而ROC未同步创新高时，可能预示着上涨动能减弱，股价可能面临回调；反之，当股价创新低而ROC未同步创新低时，可能预示着下跌动能减弱，股价可能面临反弹。股价与ROC从低位同时上升，短期反弹的概率较高；股价与ROC从高位同时下降，警惕回落风险。需要注意的是，ROC作为一种动量指标，在震荡行情中可能产生较多的虚假信号，因此建议结合其他技术指标或基本面因素进行综合分析。使用ROC进行交易时，应根据具体的市场环境和个人风险偏好，灵活调整参数N和M的值。