蔡金波动率指标 (Chaikin Volatility Indicator)
波动型波动率因子技术因子
factor.formula
CVI(N) = (EMA(HIGH-LOW, N) - EMA(HIGH-LOW, N)[N]) / EMA(HIGH-LOW, N) * 100
参数说明:
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指数移动平均计算的周期数，通常取20。较小的N值对价格波动更敏感，较大的N值则更平滑。
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指定周期内的最高价。
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指定周期内的最低价。
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最高价与最低价之差，代表当日的价格波动幅度。
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最高价与最低价之差的N周期指数移动平均值，表示过去N个周期的平均波动幅度。
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前N个周期的EMA(HIGH-LOW, N)的值。
factor.explanation
CVI指标通过计算当前周期的平均波动幅度（EMA(HIGH-LOW, N)）与N个周期前的平均波动幅度（EMA(HIGH-LOW, N)[N]）的相对变化百分比，来衡量市场波动性的变化。正值表示波动性增加，负值表示波动性减小。该指标旨在反映价格波动幅度的变化率，而非绝对波动水平。 当CVI值增加时，说明市场波动性正在增加，反之则说明市场波动性正在减小。需要注意的是，CVI指标的绝对值本身不具备明确的含义，通常是观察CVI指标的变化趋势以及与其他指标之间的关系。