প্রত্যাশিত আয়ের চেয়ে বেশি প্রমিত আয়
factor.formula
প্রমিত আয় সারপ্রাইজ:
মধ্যমা পরম বিচ্যুতি (MAD):
শক্তিশালী আদর্শ বিচ্যুতি প্রাক্কলন (Robust Standard Deviation Estimation, $\bar{\sigma}$):
যেখানে,
- :
ঘোষিত প্রকৃত প্রতি শেয়ার আয় (EPS)। আয়ের পরিবর্তে EPS ব্যবহার করলে বিভিন্ন আকারের কোম্পানির মধ্যে আরও ভাল তুলনা করা যায় এবং ফ্যাক্টরের উপর কোম্পানির আকারের প্রভাব কমে যায়।
- :
বিশ্লেষকদের ঐকমত্য EPS প্রাক্কলন। ঐকমত্য EPS প্রাক্কলন একটি কোম্পানির আয়ের বিষয়ে বাজারের গড় দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে, সাধারণত একাধিক বিশ্লেষকের পূর্বাভাসের গড় ব্যবহার করে।
- :
গত পাঁচ বছরে কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট লাভের শক্তিশালী আদর্শ বিচ্যুতি প্রাক্কলন। আদর্শ বিচ্যুতি প্রাক্কলনের উপর চরম মানের (যেমন এককালীন লাভ এবং ক্ষতি) প্রভাব কমাতে এবং ফ্যাক্টরের দৃঢ়তা উন্নত করতে মধ্যমা পরম বিচ্যুতি (MAD) ব্যবহার করে গণনা করা হয়।
- :
গত পাঁচ বছরে কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট লাভের ঐতিহাসিক ডেটার একটি নমুনা।
- :
গত পাঁচ বছরে শেয়ার প্রতি নিট লাভের কোম্পানির ঐতিহাসিক ডেটা নমুনার মধ্যমা, যা MAD এর কেন্দ্রীয় মান গণনা করতে ব্যবহৃত হয়।
- :
স্কেলিং ফ্যাক্টর ধ্রুবক যা MAD কে আদর্শ বিচ্যুতি প্রাক্কলনে রূপান্তর করতে ব্যবহৃত হয়। প্রায় স্বাভাবিকভাবে বিতরণ করা ডেটার জন্য, k সাধারণত প্রায় 1.4826 ধরা হয়, যা স্বাভাবিক বিতরণের MAD এবং আদর্শ বিচ্যুতির মধ্যে সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত, এবং MAD কে আদর্শ বিচ্যুতির আরও ভালভাবে আনুমানিক করতে পারে।
factor.explanation
প্রমিত আয় সারপ্রাইজ ফ্যাক্টর একটি কোম্পানির উপার্জনের তথ্যের প্রতি বাজারের প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত করে। এটি প্রকৃত আয় এবং প্রত্যাশিত আয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিমাপ করে এবং একটি শক্তিশালী আদর্শ বিচ্যুতি অনুমান ব্যবহার করে এটিকে প্রমিত করে। একটি ইতিবাচক ফ্যাক্টর মান নির্দেশ করে যে একটি কোম্পানির আয় বাজারের প্রত্যাশার চেয়ে বেশি, যা স্টক দাম বাড়াতে পারে, যেখানে একটি ঋণাত্মক মান স্টক দাম কমাতে পারে। এই ফ্যাক্টরটি পরিমাণগত বিনিয়োগে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন- প্রত্যাশার চেয়ে বেশি আয় করতে পারে এমন স্টক স্ক্রিন করতে, মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেল তৈরি করতে এবং ইভেন্ট-চালিত ট্রেডিং পরিচালনা করতে। এই ফ্যাক্টরটি উপার্জনের তথ্যের অপ্রত্যাশিততাকে বিবেচনা করে এবং একক আয় সূচকের চেয়ে বেশি ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা রাখে।