Factors Directory

Quantitative Trading Factors

লেনদেন হারের অস্থিরতা

অস্থিরতা ফ্যাক্টরতারল্য ফ্যাক্টর

factor.formula

লেনদেন হারের অস্থিরতাকে শেষ K মাসের দৈনিক লেনদেন হারের সিরিজের আদর্শ বিচ্যুতি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং এর গণনা সূত্রটি নিচে দেওয়া হলো:

যেখানে,

দৈনিক লেনদেন হার (Turnover) =

সূত্রে, \(\sigma(\text{Turnover}_t)_{t=1}^{K \times \text{TradingDaysPerMonth}}\), গত K মাসের দৈনিক লেনদেন হারের সিরিজের আদর্শ বিচ্যুতি উপস্থাপন করে। \( \text{Volume}_t \) দিন t-এর লেনদেনের পরিমাণ এবং \(\text{FloatShare}_t\) দিন t-এর বকেয়া শেয়ার উপস্থাপন করে।

  • :

    আদর্শ বিচ্যুতি অপারেটর ডেটার বিচ্ছুরণ পরিমাপ করে।

  • :

    দিন t-এর দৈনিক লেনদেন হার।

  • :

    লেনদেন হারের অস্থিরতার সময় উইন্ডো গণনা করতে ব্যবহৃত লুকব্যাক মাসের সংখ্যা। এই প্যারামিটারটি প্রকৃত কৌশল অনুযায়ী সামঞ্জস্য করতে হবে এবং এর সাধারণ মান 3-12 মাস।

  • :

    প্রতি মাসে লেনদেনের দিনের গড় সংখ্যা। এই প্যারামিটারটি লুকব্যাক উইন্ডোর দৈনিক ক্রম দৈর্ঘ্য গণনা করতে ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণত চীনা বাজারে 20 হিসাবে সেট করা হয়।

  • :

    দিন t-এর লেনদেনের পরিমাণ, যা দিন t-এর মধ্যে স্টকের মোট লেনদেনকৃত পরিমাণ নির্দেশ করে।

  • :

    দিন t-এর বকেয়া শেয়ার মূলধন, যা দিন t-এ বাজারের লেনদেনের জন্য উপলব্ধ মোট শেয়ার সংখ্যা বোঝায়।

factor.explanation

লেনদেন হারের অস্থিরতা কোনো স্টকের লেনদেন কার্যকলাপের স্থিতিশীলতা প্রদর্শন করে। কম লেনদেন হারের অস্থিরতা ইঙ্গিত করে যে স্টকের লেনদেন আচরণ তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল এবং বাজারে অংশগ্রহণকারীদের স্টকের প্রতি আগ্রহ কম পরিবর্তিত হয়; বিপরীতভাবে, উচ্চ অস্থিরতা মানে স্টকের প্রতি বাজারের আগ্রহ বেশি পরিবর্তিত হয় এবং আরও বেশি ফটকামূলক আচরণ বা তথ্যের আঘাত থাকতে পারে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, এই ফ্যাক্টরটি প্রায়শই অন্যান্য ফ্যাক্টরের সাথে একত্রিত করে আরও বিস্তৃত পরিমাণগত স্টক নির্বাচন মডেল তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত, কম লেনদেন হারের অস্থিরতাযুক্ত স্টকগুলিকে কম লেনদেনের ঝুঁকি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং কিছু নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতিতে ভাল ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্ন দেখাতে পারে।

Related Factors