Factors Directory

Quantitative Trading Factors

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "ডিফল্ট"

2টি ফলাফল পাওয়া গেছে

কার্যকারিতা বিচ্যুতির মূল্যায়ন

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত পরিচালন খরচ এবং স্থায়ী সম্পদ বিনিয়োগের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত পরিচালন খরচের মধ্যে বিচ্যুতির মাত্রা পরিমাপ করে এবং এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পরিচালন দক্ষতার পরিবর্তনের সংকেতগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করে। বিশেষভাবে, সাম্প্রতিক N চতুর্থাংশের (ডিফল্ট N=8) মোট পরিচালন খরচকে নির্ভরশীল চলক Y হিসাবে এবং সংশ্লিষ্ট চতুর্থাংশের স্থায়ী সম্পদকে স্বাধীন চলক X হিসাবে ব্যবহার করে সাধারণ ন্যূনতম বর্গ (OLS) রৈখিক রিগ্রেশন করা হয়। রিগ্রেশন করার আগে, মোট পরিচালন খরচ এবং স্থায়ী সম্পদকে Z-স্কোর স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা প্রয়োজন, যাতে মাত্রাগত প্রভাব দূর করা যায়। রিগ্রেশন দ্বারা প্রাপ্ত সাম্প্রতিকতম চতুর্থাংশের (অর্থাৎ, 0তম চতুর্থাংশ) অবশিষ্ট ε₀ হল সেই দিনের ফ্যাক্টরের মান। যদি অবশিষ্ট ε₀ ধনাত্মক হয়, তবে এর মানে হল প্রকৃত পরিচালন খরচ প্রত্যাশার চেয়ে বেশি, যা অপর্যাপ্ত ক্ষমতা ব্যবহার বা কম পরিচালন দক্ষতাকে প্রতিফলিত করতে পারে; বিপরীতভাবে, যদি অবশিষ্ট ε₀ ঋণাত্মক হয়, তবে এর মানে হল প্রকৃত পরিচালন খরচ প্রত্যাশার চেয়ে কম, যা সম্পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার বা উচ্চ পরিচালন দক্ষতাকে প্রতিফলিত করতে পারে।

মূল্য কোয়ান্টাইল বিস্তার ফ্যাক্টর

Volatility Factor

এই ফ্যাক্টরটি একটি নির্দিষ্ট সময় উইন্ডোর মধ্যে ক্লোজিং প্রাইস পার্সেন্টাইল পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে গণনা করা একটি স্টকের উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের বিস্তারের পার্থক্য পরিমাপ করে, যার লক্ষ্য হল বিভিন্ন মূল্যের সীমার মধ্যে অস্থিরতা বিতরণের বৈশিষ্ট্যগুলি ক্যাপচার করা। বিশেষভাবে, প্রথমে শেষ N ট্রেডিং দিনের (ডিফল্ট N=20) স্টক ডেটা দেখুন এবং দৈনিক বিস্তার গণনা করুন (সর্বোচ্চ মূল্য/সর্বনিম্ন মূল্য - 1)। তারপর, এই N ট্রেডিং দিনের ক্লোজিং প্রাইসগুলিকে আকার অনুসারে সাজান, উচ্চ (নিম্ন) ক্লোজিং প্রাইসের λ (ডিফল্ট 25%) অনুপাত সহ ট্রেডিং দিনগুলি নির্বাচন করুন এবং যথাক্রমে এই ট্রেডিং দিনগুলির গড় বিস্তার গণনা করে উচ্চ মূল্য বিস্তার ফ্যাক্টর V_high(λ) এবং নিম্ন মূল্য বিস্তার ফ্যাক্টর V_low(λ) পান। অবশেষে, উচ্চ মূল্য বিস্তার ফ্যাক্টর এবং নিম্ন মূল্য বিস্তার ফ্যাক্টরের মধ্যে পার্থক্য গণনা করে মূল্য পার্সেন্টাইল পার্থক্য বিস্তার ফ্যাক্টর V(λ) পাওয়া যায়। এই ফ্যাক্টরটি কার্যকরভাবে উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের সীমার মধ্যে স্টকগুলির বিস্তারের পার্থক্য প্রকাশ করতে পারে, যা সম্ভাব্যভাবে আরও পার্থক্যযুক্ত স্টক নির্বাচনের সংকেত সরবরাহ করতে পারে।

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "ডিফল্ট" | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি