Factors Directory

Quantitative Trading Factors

মূল্য কোয়ান্টাইল বিস্তার ফ্যাক্টর

Volatility Factor

factor.formula

দৈনিক পরিসর:

যেখানে High_t হল tতম ট্রেডিং দিনের সর্বোচ্চ মূল্য এবং Low_t হল tতম ট্রেডিং দিনের সর্বনিম্ন মূল্য। এই সূত্রটি tতম ট্রেডিং দিনের আপেক্ষিক মূল্য অস্থিরতা গণনা করে।

উচ্চ মূল্য বিস্তার ফ্যাক্টর:

যেখানে, $\mathcal{S}_{high}$ হল সর্বোচ্চ ক্লোজিং মূল্য সহ N * λ ট্রেডিং দিনের সেট; High_t এবং Low_t যথাক্রমে tতম ট্রেডিং দিনের সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্য নির্দেশ করে; N হল ট্রেডিং দিনের মোট সংখ্যা যা ফিরে দেখা হবে; λ হল উচ্চ (নিম্ন) ক্লোজিং মূল্য সহ নির্বাচিত ট্রেডিং দিনের অনুপাত এবং এর ডিফল্ট মান 0.25।

নিম্ন মূল্য বিস্তার ফ্যাক্টর:

যেখানে, $\mathcal{S}_{low}$ হল সর্বনিম্ন ক্লোজিং মূল্য সহ N * λ ট্রেডিং দিনের সেট; High_t এবং Low_t যথাক্রমে tতম ট্রেডিং দিনের সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্য নির্দেশ করে; N হল ট্রেডিং দিনের মোট সংখ্যা যা ফিরে দেখা হবে; λ হল উচ্চ (নিম্ন) ক্লোজিং মূল্য সহ নির্বাচিত ট্রেডিং দিনের অনুপাত এবং এর ডিফল্ট মান 0.25।

মূল্য কোয়ান্টাইল বিস্তার ফ্যাক্টর:

এই সূত্রটি উচ্চ মূল্যের বিস্তার ফ্যাক্টর এবং নিম্ন মূল্যের বিস্তার ফ্যাক্টরের মধ্যে পার্থক্য গণনা করে, যা উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের সীমার মধ্যে বিস্তারের পার্থক্য প্রতিফলিত করে।

এই ফ্যাক্টরটির লক্ষ্য হল উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের সীমার বিস্তারের পার্থক্য গণনা করে বাজারের উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের সীমার মধ্যে অস্থিরতার পার্থক্য ক্যাপচার করা। $\lambda$ প্যারামিটারটি উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের বিস্তার গণনা করতে ব্যবহৃত নমুনার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। একটি উচ্চ $\lambda$ মান গড় করার জন্য আরও বেশি ট্রেডিং দিন ব্যবহার করবে এবং এর বিপরীতটাও ঘটবে।

  • :

    tতম ট্রেডিং দিনের সর্বোচ্চ মূল্য

  • :

    tতম ট্রেডিং দিনের সর্বনিম্ন মূল্য

  • :

    ফিরে দেখা ট্রেডিং দিনের মোট সংখ্যা

  • :

    সর্বোচ্চ ক্লোজিং মূল্য সহ N * λ ট্রেডিং দিনের সেট

  • :

    সর্বনিম্ন ক্লোজিং মূল্য সহ N * λ ট্রেডিং দিনের সেট

  • :

    উচ্চ (নিম্ন) ক্লোজিং মূল্য সহ নির্বাচিত ট্রেডিং দিনের অনুপাত

factor.explanation

মূল্য কোয়ান্টাইল বিস্তার ফ্যাক্টরটি শেয়ারের দামের উপর ভিত্তি করে বিস্তার ফ্যাক্টরকে কম করে, যার লক্ষ্য হল বিভিন্ন মূল্য সীমার মধ্যে শেয়ারের অস্থিরতা বিতরণের তথ্য ক্যাপচার করা। উচ্চ-মূল্যের বিস্তার ফ্যাক্টরের সাধারণত একটি শক্তিশালী নেতিবাচক স্টক নির্বাচন করার ক্ষমতা থাকে, যা নির্দেশ করে যে উচ্চ মূল্যের সীমার মধ্যে স্টকগুলির বিস্তার পরবর্তী সংশোধন ঝুঁকির ইঙ্গিত দিতে পারে। উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের সীমার মধ্যে বিস্তারের পার্থক্য গণনা করে, এই ফ্যাক্টরটি আরও পার্থক্যযুক্ত স্টক নির্বাচনের সংকেত প্রদান করতে পারে। এই ফ্যাক্টরটি অনুমান করে যে বিভিন্ন মূল্যের সীমার মধ্যে স্টকগুলির অস্থিরতার আচরণের পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্য স্টক নির্বাচন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য সহায়ক হতে পারে। সামগ্রিক বিস্তার সরাসরি ব্যবহারের তুলনায়, এই ফ্যাক্টরটি একটি নির্দিষ্ট মূল্য সীমার মধ্যে অস্থিরতার বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করতে পারে এবং তাই সম্ভবত একটি শক্তিশালী স্টক নির্বাচন করার ক্ষমতা থাকতে পারে।

Related Factors