Factors Directory

Quantitative Trading Factors

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "দাবি"

9টি ফলাফল পাওয়া গেছে

বিগত পাঁচ বছরে নতুন প্রকাশিত পেটেন্টগুলিতে দাবির গড় সংখ্যা

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি বিগত পাঁচ বছরে এন্টারপ্রাইজের নতুন প্রকাশিত উদ্ভাবন পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলির প্রতিটি পেটেন্টে থাকা দাবির গড় সংখ্যা পরিমাপ করে। দাবিগুলি হল পেটেন্ট নথির মূল অংশ যা পেটেন্ট সুরক্ষার সুযোগকে সংজ্ঞায়িত করে এবং তাদের সংখ্যা সরাসরি পেটেন্টের জটিলতা, উদ্ভাবনের বিস্তৃতি এবং সম্ভাব্য বাজার মূল্যকে প্রতিফলিত করে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, যত বেশি দাবি, পেটেন্ট দ্বারা আচ্ছাদিত প্রযুক্তিগত সমাধানের সুযোগ তত বিস্তৃত এবং সম্ভাব্য বাণিজ্যিক মূল্য এবং আইনি সুরক্ষা তত বেশি। এই ফ্যাক্টরটি এন্টারপ্রাইজের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ক্ষমতা এবং পেটেন্টের গুণমান মূল্যায়ন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাঁচ বছরের গড় চলমান স্বাধীন দাবির সংখ্যা

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি গত পাঁচ বছরে কোম্পানির নতুন অনুমোদিত বৈধ উদ্ভাবন পেটেন্টগুলির প্রতিটিতে থাকা স্বাধীন দাবির গড় সংখ্যা পরিমাপ করে। এই সূচকটি কোম্পানির পেটেন্ট পোর্টফোলিওর প্রযুক্তিগত জটিলতা এবং সুরক্ষার পরিধি প্রতিফলিত করে এবং পেটেন্টের গুণমান পরিমাপের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা।

অ্যামিহুদ ইললিকুইডিটি শক

Emotional Factors

অ্যামিহুডের লিকুইডিটি শক (LIQU) সময়ের সাথে সাথে স্টকের লিকুইডিটির আপেক্ষিক পরিবর্তন পরিমাপ করে, যা বর্তমান ইললিকুইডিটির মাত্রা এবং অতীতের সময়ের (এখানে, ১২ মাস) গড় ইললিকুইডিটির মাত্রার মধ্যে পার্থক্য হিসাবে গণনা করা হয়। এই ফ্যাক্টরটি নিম্নলিখিত যুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি: যখন বাজারের লিকুইডিটি হ্রাস পায় (অর্থাৎ, ইললিকুইডিটি বৃদ্ধি পায়), তখন বিনিয়োগকারীরা সাধারণত তাদের বহন করা লিকুইডিটি ঝুঁকির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য একটি উচ্চতর ঝুঁকির প্রিমিয়াম দাবি করে, যা সম্পদের ভবিষ্যৎ রিটার্নে বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। বিপরীতভাবে, যখন বাজারের লিকুইডিটি বৃদ্ধি পায় (অর্থাৎ, ইললিকুইডিটি হ্রাস পায়), তখন বিনিয়োগকারীরা কম লিকুইডিটি ঝুঁকি বহন করে, তাই তারা যে ঝুঁকির প্রিমিয়াম দাবি করে তা হ্রাস হতে পারে, যা সম্পদের ভবিষ্যৎ রিটার্নে হ্রাস ঘটাতে পারে। লিকুইডিটি শকের প্রতি বাজারের প্রতিক্রিয়া প্রায়শই অপর্যাপ্ত, যা পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলির জন্য সুযোগ প্রদান করে।

নেতিবাচক রিটার্ন বক্রতা সহগ

Emotional Factors

এই সূচকটি স্টক রিটার্ন বিতরণের নেতিবাচক বক্রতার মাত্রা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়, যা রিটার্ন সিরিজে চরম নেতিবাচক রিটার্নের (যেমন, ক্র্যাশ) সম্ভাবনা প্রতিফলিত করে। ফিনান্সে, উচ্চতর নেতিবাচক বক্রতাযুক্ত স্টকগুলিকে সাধারণত উচ্চতর প্রান্তিক ঝুঁকির হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং বিনিয়োগকারীরা এর ক্ষতিপূরণ হিসাবে উচ্চতর ঝুঁকি প্রিমিয়াম দাবি করে।

ঐতিহাসিক অস্থিরতা

Volatility Factor

ঐতিহাসিক অস্থিরতা ফ্যাক্টরটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো স্টকের দাম কতটা ওঠানামা করেছে তা তুলে ধরে। এই ফ্যাক্টরটি সাধারণত স্টক রিটার্নের সাথে ঋণাত্মকভাবে সম্পর্কযুক্ত, অর্থাৎ, কম ঐতিহাসিক অস্থিরতার স্টকগুলিতে বেশি প্রত্যাশিত রিটার্ন থাকে, যা কম অস্থিরতার অসঙ্গতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। উচ্চ অস্থিরতা উচ্চতর অনিশ্চয়তা উপস্থাপন করতে পারে, যার কারণে বিনিয়োগকারীরা উচ্চতর ঝুঁকি প্রিমিয়াম দাবি করে এবং এর বিপরীতও হতে পারে। এই ফ্যাক্টরটি একটি ঝুঁকি-সমন্বিত পোর্টফোলিও তৈরি করতে বা মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেলে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

টার্নওভার হারের অস্থিরতা সহগ

Volatility Factor

টার্নওভার অস্থিরতা সহগ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি স্টকের টার্নওভার হারের অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং এটি স্টকের ট্রেডিং কার্যকলাপ সম্পর্কে বাজারের অনিশ্চয়তা প্রতিফলিত করে। একটি উচ্চ টার্নওভার অস্থিরতা সহগ নির্দেশ করে যে স্টকের ট্রেডিং কার্যকলাপ অস্থির, এবং লেনদেনের খরচ বেশি হতে পারে এবং লিকুইডিটির ঝুঁকি বেশি হতে পারে, তাই বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিপূরণ হিসাবে একটি উচ্চ ঝুঁকি প্রিমিয়াম দাবি করতে পারে।

নিম্নমুখী/ঊর্ধ্বমুখী অস্থিরতা অনুপাত

Volatility Factor

নিম্নমুখী-ঊর্ধ্বমুখী অস্থিরতা অনুপাত (DUVR) একটি নির্দেশক যা স্টকের রিটার্নের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অস্থিরতার ঝুঁকি পরিমাপ করে। এই ফ্যাক্টরটি গড় মানের নিচে (নিম্নমুখী অস্থিরতা) এবং গড় মানের উপরে (ঊর্ধ্বমুখী অস্থিরতা) রিটার্নের অস্থিরতার তুলনা করে একটি স্টকের দাম কমে যাওয়ার সম্ভাব্য ঝুঁকি মূল্যায়ন করে। শিক্ষাবিদদের মধ্যে সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, যে স্টকগুলির নিম্নমুখী/ঊর্ধ্বমুখী অস্থিরতা অনুপাত বেশি, সেগুলির পতনের ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি, তাই বিনিয়োগকারীরা সাধারণত ক্ষতিপূরণ হিসাবে একটি উচ্চতর ঝুঁকি প্রিমিয়াম দাবি করে।

আমিহুদ ইললিকুইডিটি নির্দেশক

Liquidity Factor

আমিহুদ ইললিকুইডিটি সূচক লেনদেনের পরিমাণের সাথে সম্পদের মূল্যের সংবেদনশীলতা পরিমাপ করে এবং বাজারের ধাক্কার খরচ প্রতিফলিত করে। সূচকটি অনুমান করে যে অপর্যাপ্ত তারল্য বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি ক্ষতিপূরণ হিসাবে উচ্চতর প্রত্যাশিত রিটার্নের দাবি করতে বাধ্য করবে, যার ফলে একটি তারল্য প্রিমিয়াম তৈরি হবে। সূচকের মান যত বেশি, সম্পদের তারল্য তত খারাপ, এটি তত বেশি তারল্য ঝুঁকি বহন করে, বিনিয়োগকারীদের দ্বারা প্রয়োজনীয় ঝুঁকি প্রিমিয়াম তত বেশি এবং প্রত্যাশিত রিটার্নও বেশি হতে পারে।

লেনদেন-সংশোধিত ভলিউম শূন্য দিনের অনুপাত

Liquidity Factor

তারল্য সম্পদ মূল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। দুর্বল তারল্যযুক্ত স্টকগুলি সাধারণত উচ্চ লেনদেন খরচ এবং বৃহত্তর মূল্য ধাক্কার সম্মুখীন হয়, তাই বিনিয়োগকারীরা সাধারণত তাদের বহন করা তারল্য ঝুঁকির ক্ষতিপূরণ হিসাবে উচ্চ প্রত্যাশিত রিটার্ন দাবি করে। এই ফ্যাক্টরটি অতীতের সময়কালে শূন্য স্টক ভলিউম সহ লেনদেনের দিনের সংখ্যা পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং স্টকের তারল্য ঝুঁকি ক্যাপচার করার জন্য টার্নওভার হারের সাথে একত্রিত করে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "দাবি" | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি