Factors Directory

Quantitative Trading Factors

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "পরিমাণগত"

12টি ফলাফল পাওয়া গেছে

উত্তরমুখী পুঁজি লেনদেনের আচরণের পরিমাণগত কারণসমূহ

Emotional Factors

এই কারণগুলির গোষ্ঠী উত্তরমুখী তহবিলগুলির (যেমন সাংহাই-হংকং স্টক কানেক্ট এবং শেনজেন-হংকং স্টক কানেক্টের মাধ্যমে চীনা মূল ভূখণ্ডের শেয়ার বাজারে প্রবেশ করা তহবিল) লেনদেন আচরণকে তাদের অবস্থান এবং নেট প্রবাহের মতো ডেটা বিশ্লেষণ করে বাজারের অনুভূতি এবং তারল্য বৈশিষ্ট্যগুলি অন্বেষণ করার লক্ষ্যে পরিমাণগতভাবে মূল্যায়ন করে। এই কারণগুলি বিনিয়োগকারীদের উত্তরমুখী তহবিলের বিনিয়োগের পছন্দ এবং লেনদেন কৌশলগুলি আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করতে পারে, যা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

গড় দৈনিক টার্নওভার হার

Technical Factors

গড় দৈনিক টার্নওভার হার একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্টকের তারল্য পরিমাপের জন্য একটি মূল সূচক। এটি ট্রেডিং দিনগুলিতে স্টক কেনার এবং বিক্রির ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের কার্যকলাপের মাত্রা প্রতিফলিত করে, অর্থাৎ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে স্টক স্থানান্তরের ফ্রিকোয়েন্সি। গড় দৈনিক টার্নওভার হার যত বেশি, স্টকের তারল্য তত শক্তিশালী এবং ট্রেডিং তত বেশি সক্রিয়; বিপরীতভাবে, এটি নির্দেশ করে যে তারল্য দুর্বল এবং ট্রেডিং তুলনামূলকভাবে হালকা। এই সূচকটি ব্যাপকভাবে পরিমাণগত বিনিয়োগে স্টকগুলির ট্রেডিং কার্যকলাপ এবং সম্ভাব্য লেনদেন খরচ মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়।

বহু-মেয়াদী স্বাভাবিককৃত মুভিং এভারেজ মোমেন্টাম

Technical Factors

এই ফ্যাক্টরটি বিভিন্ন সময় উইন্ডোর প্রমিত মুভিং এভারেজ মূল্য গণনা করে স্টক মূল্যের প্রবণতা মোমেন্টাম প্রভাব ক্যাপচার করে। বিশেষত, প্রতি মাসের শেষে (অথবা একটি নির্দিষ্ট সময়ের শেষে), বিভিন্ন সময় স্কেলে স্টকের মুভিং এভারেজ মূল্য গণনা করা হয় এবং মূল্যের পার্থক্য দূর করার জন্য প্রমিতকরণের জন্য বর্তমান ক্লোজিং মূল্য দ্বারা ভাগ করা হয়, যার মাধ্যমে বহু-মেয়াদী মোমেন্টাম সংকেত তৈরি হয়। এই সংকেতগুলি বিভিন্ন সময় মাত্রায় স্টকের মোমেন্টামের শক্তি প্রকাশ করতে পারে এবং পরিমাণগত বিনিয়োগ কৌশল তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

অ্যামিহুদ ইললিকুইডিটি শক

Emotional Factors

অ্যামিহুডের লিকুইডিটি শক (LIQU) সময়ের সাথে সাথে স্টকের লিকুইডিটির আপেক্ষিক পরিবর্তন পরিমাপ করে, যা বর্তমান ইললিকুইডিটির মাত্রা এবং অতীতের সময়ের (এখানে, ১২ মাস) গড় ইললিকুইডিটির মাত্রার মধ্যে পার্থক্য হিসাবে গণনা করা হয়। এই ফ্যাক্টরটি নিম্নলিখিত যুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি: যখন বাজারের লিকুইডিটি হ্রাস পায় (অর্থাৎ, ইললিকুইডিটি বৃদ্ধি পায়), তখন বিনিয়োগকারীরা সাধারণত তাদের বহন করা লিকুইডিটি ঝুঁকির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য একটি উচ্চতর ঝুঁকির প্রিমিয়াম দাবি করে, যা সম্পদের ভবিষ্যৎ রিটার্নে বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। বিপরীতভাবে, যখন বাজারের লিকুইডিটি বৃদ্ধি পায় (অর্থাৎ, ইললিকুইডিটি হ্রাস পায়), তখন বিনিয়োগকারীরা কম লিকুইডিটি ঝুঁকি বহন করে, তাই তারা যে ঝুঁকির প্রিমিয়াম দাবি করে তা হ্রাস হতে পারে, যা সম্পদের ভবিষ্যৎ রিটার্নে হ্রাস ঘটাতে পারে। লিকুইডিটি শকের প্রতি বাজারের প্রতিক্রিয়া প্রায়শই অপর্যাপ্ত, যা পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলির জন্য সুযোগ প্রদান করে।

ব্যক্তিগত স্টকের আপেক্ষিক ক্লিক ভলিউম

Emotional Factors

স্টক আপেক্ষিক ক্লিক ভলিউম ফ্যাক্টরটি একটি নির্দিষ্ট স্টকের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আপেক্ষিক মনোযোগ পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই ফ্যাক্টরটি দৈনিক মোট মার্কেট ক্লিক ভলিউমের সাথে স্টকের ক্লিক ভলিউমের অনুপাত গণনা করে বাজারের তহবিল এবং অনুভূতির উপর আলোকপাত করে। সাধারণভাবে, উচ্চ আপেক্ষিক ক্লিক ভলিউমযুক্ত স্টকগুলি নির্দেশ করতে পারে যে স্টকটির বাজারের মনোযোগ বেশি এবং বিনিয়োগকারীদের অনুভূতি আরও সক্রিয়, কিন্তু পরিমাণগত বিনিয়োগে, এই ফ্যাক্টরটি প্রায়শই স্টকের ভবিষ্যতের রিটার্নের সাথে নেতিবাচক সম্পর্ক দেখায়, অর্থাৎ, উচ্চ ক্লিক ভলিউম কম ভবিষ্যতের রিটার্ন নির্দেশ করতে পারে, যা অতিরিক্ত ট্রেডিং এবং তথ্যের অসামঞ্জস্যতার মতো কারণগুলির সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

আয় ঘোষণা অতিরিক্ত রিটার্ন

Emotional Factors

আয় ঘোষণা অতিরিক্ত রিটার্ন কোম্পানির আয় ঘোষণায় থাকা অপ্রত্যাশিত তথ্যের প্রতি বাজারের প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি পোস্ট-আর্নিংস অ্যানাউন্সমেন্ট ড্রিফট (PEAD) প্রভাবের একটি পরিমাণগত নির্দেশক। এই ফ্যাক্টরটি তথ্য বৈষম্য বা বিনিয়োগকারীর আচরণগত পক্ষপাতিত্বের কারণে আয় ঘোষণার পরে শেয়ারের দামের ক্রমাগত সমন্বয়কে ক্যাপচার করে।

অস্পৃশ্য সম্পদ অনুপাত

Fundamental factors

অস্পৃশ্য সম্পদ অনুপাত (IIAR) একটি প্রতিষ্ঠানের সম্পদ কাঠামোতে অস্পৃশ্য সম্পদের অনুপাত পরিমাপ করে। পরিমাণগত বিনিয়োগে এই সূচকটির গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগিক মান রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, একটি উচ্চতর অস্পৃশ্য সম্পদ অনুপাত সাধারণত উচ্চতর স্টক রিটার্নের সাথে ইতিবাচকভাবে সম্পর্কযুক্ত, যা বাজারের কোম্পানির ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা কম ধরা কারণে হতে পারে। এছাড়াও, এই ফ্যাক্টরটিকে কোম্পানির ভবিষ্যতের মোট মুনাফা মার্জিন বৃদ্ধির একটি কার্যকর ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা নির্দেশ করে যে একটি কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী লাভজনকতায় অস্পৃশ্য সম্পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সূচকটি বিশ্লেষণ করে, বিনিয়োগকারীরা বাজারে সম্ভাব্য ভুল মূল্যের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে এবং অতিরিক্ত রিটার্ন অর্জন করতে সহায়তা পেতে পারেন।

টিটিএম বেসিক ইপিএস বছর-বছর বৃদ্ধি

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি গত ১২ মাসে (টিটিএম) কোম্পানির মৌলিক প্রতি শেয়ার আয়ের (ইপিএস) বৃদ্ধি পরিমাপ করে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কোম্পানির লাভজনকতার বৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে। এই সূচকটি একটি শতাংশ বৃদ্ধির হার, যা বিভিন্ন আকারের কোম্পানির আয়ের বৃদ্ধির কর্মক্ষমতা কার্যকরভাবে তুলনা করতে পারে। এই ফ্যাক্টরটি গ্রোথ ফ্যাক্টরের অন্তর্গত এবং উচ্চ-বৃদ্ধি স্টকগুলিকে স্ক্রিন করার জন্য পরিমাণগত বিনিয়োগে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

ইনভেন্টরি বৃদ্ধির হার

Fundamental factors

বছর-বছর ইনভেন্টরি বৃদ্ধির হার গত বছরের একই সময়ের তুলনায় রিপোর্টিং সময়কালে কোম্পানির ইনভেন্টরি স্তরের বৃদ্ধির হার পরিমাপ করে এবং এটি কোম্পানির কর্মদক্ষতা এবং চাহিদার পরিবর্তনগুলি মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। সাধারণভাবে, বছর-বছর ইনভেন্টরি বৃদ্ধির কম হার ভাল বিক্রয়, দক্ষ ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা বা চাহিদা হ্রাস নির্দেশ করতে পারে; যেখানে বছর-বছর ইনভেন্টরি বৃদ্ধির উচ্চ হার খারাপ বিক্রয়, ইনভেন্টরি ব্যাকলগ বা ভবিষ্যতের চাহিদা সম্পর্কে অতিরিক্ত আশাবাদ বোঝাতে পারে। পরিমাণগত স্টক নির্বাচনে, কম বছর-বছর ইনভেন্টরি বৃদ্ধির হারযুক্ত কোম্পানিগুলিকে সাধারণত বিনিয়োগের জন্য আরও আকর্ষণীয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়, কারণ এটি শক্তিশালী লাভজনকতা এবং স্বাস্থ্যকর কার্যক্রম প্রতিফলিত করতে পারে।

একটি নির্দিষ্ট প্রান্তিকের জন্য মোট মুনাফা মার্জিনের বছর-ভিত্তিক পরিবর্তন

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি কর্পোরেট লাভজনকতার বৃদ্ধি পরিমাপ করার একটি সূচক। এটি গ্রোথ ফ্যাক্টরের অন্তর্গত এবং একক-ত্রৈমাসিক আর্থিক ডেটার উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। এটি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় একটি নির্দিষ্ট রিপোর্টিং সময়ের মধ্যে কোম্পানির মোট মুনাফা মার্জিনের পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে এবং কোম্পানির মূল লাভজনকতার পরিবর্তনের প্রবণতা প্রকাশ করার লক্ষ্য রাখে। পরিমাণগত বিনিয়োগে, গ্রোথ ফ্যাক্টরগুলি প্রায়শই উচ্চ বৃদ্ধির সম্ভাবনাযুক্ত কোম্পানিগুলিকে চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। ত্রৈমাসিক-ভিত্তিক পরিবর্তনের হারের তুলনায়, ত্রৈমাসিক বছর-ভিত্তিক পরিবর্তনের হার মৌসুমী কারণগুলির প্রভাবকে আরও ভালোভাবে বাদ দিতে পারে, তাই কোম্পানির কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণ এবং পূর্বাভাসের সময় এর একটি উচ্চতর রেফারেন্স মান রয়েছে। পরম বৃদ্ধির তুলনায়, বছর-ভিত্তিক বৃদ্ধির হারের শক্তিশালী তুলনামূলকতা রয়েছে এবং কোম্পানির লাভজনকতা বৃদ্ধির আপেক্ষিক স্তরকে আরও ভালোভাবে প্রতিফলিত করতে পারে। মোট মুনাফা মার্জিন কর্পোরেট লাভজনকতা পরিমাপ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। হিসাবের সূত্র হল: (পরিচালন আয় - পরিচালন খরচ) / পরিচালন আয়। মোট মুনাফা মার্জিনের পরিবর্তন সরাসরি কোম্পানির পণ্য বা পরিষেবার লাভজনকতার পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। এই সূচকের বছর-ভিত্তিক পরিবর্তন কোম্পানির অপারেটিং দক্ষতা এবং খরচ নিয়ন্ত্রণে উন্নতি বা অবনতি সনাক্ত করতে সাহায্য করে।

গড় মাসিক টার্নওভার হার

Liquidity Factor

মাসিক গড় টার্নওভার হার হল স্টক তারল্য পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। এই ফ্যাক্টরটি এক মাসের মধ্যে দৈনিক গড় টার্নওভার হার গণনা করে এক মাসের মধ্যে একটি স্টকের ট্রেডিং কার্যকলাপকে প্রতিফলিত করে। একটি উচ্চ মাসিক গড় টার্নওভার হার সাধারণত বোঝায় যে স্টকটির তারল্য আরও ভাল এবং বাজারের অংশগ্রহণকারীরা কম মূল্যের ধাক্কার সাথে লেনদেন সম্পন্ন করতে পারে। বিপরীতভাবে, একটি নিম্ন মাসিক গড় টার্নওভার হার ইঙ্গিত দিতে পারে যে স্টকটির তারল্য দুর্বল এবং বড় লেনদেন স্টক মূল্যের উপর বেশি প্রভাব ফেলতে পারে। এই ফ্যাক্টরটি প্রায়শই পরিমাণগত বিনিয়োগে স্টক তারল্য ঝুঁকি পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

লগারিদমিক ফ্রি ফ্লোট মার্কেট ক্যাপ

Scale Factor

এ-শেয়ার স্টকগুলির বাজার মূলধন বিতরণ সাধারণত সুস্পষ্ট ডান-দিকে বাঁকানো এবং স্থূল লেজের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। সরাসরি মূল বাজার মূলধন ব্যবহার করলে পরিমাণগত মডেলে ফ্যাক্টরগুলির ওজনে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে। লগারিদম নিলে কার্যকরভাবে চরম মানগুলিকে সংকুচিত করা যায় এবং ফ্যাক্টর বিতরণকে স্বাভাবিক বিতরণের কাছাকাছি আনা যায়, যার ফলে মডেলের স্থিতিশীলতা এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা উন্নত হয়।

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "পরিমাণগত" | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি