Factors Directory

Quantitative Trading Factors

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "ফলন"

11টি ফলাফল পাওয়া গেছে

লভ্যাংশ ফলন

Value Factor

লভ্যাংশ ফলন স্টক বিনিয়োগের রিটার্ন পরিমাপের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক, যা স্টকের বর্তমান বাজার মূল্যের তুলনায় স্টক ধারণ করে বিনিয়োগকারীরা যে নগদ লভ্যাংশ পান তার স্তরকে প্রতিফলিত করে। এটি একটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত মূল্য মূল্যায়ন সূচক। সাধারণভাবে, একটি উচ্চ লভ্যাংশ ফলন ইঙ্গিত দিতে পারে যে স্টকের দাম কম এবং এর সম্ভাব্য বিনিয়োগ মূল্য রয়েছে। তবে, এটি মনে রাখা উচিত যে অতিরিক্ত উচ্চ লভ্যাংশ ফলন কোম্পানির কার্যক্রম বা আর্থিক অবস্থার সম্ভাব্য ঝুঁকিও নির্দেশ করতে পারে।

উপার্জন ফলন

Fundamental factors

উপার্জন অনুপাত হল মূল্য-থেকে-উপার্জন অনুপাতের (P/E) বিপরীত, যা একটি কোম্পানির বাজার মূল্যায়নের তুলনায় লাভজনকতার একটি সূচক প্রদান করে। উপার্জনের অনুপাত যত বেশি, বিনিয়োগকারীরা প্রতিটি ইউনিট স্টকের মূল্যের জন্য তত বেশি রিটার্ন পায় এবং প্রায়শই এটিকে মূল্য বিনিয়োগের জন্য একটি রেফারেন্স সূচক হিসাবে গণ্য করা হয়। এই সূচকটি বাজারে কম মূল্যায়িত হতে পারে এমন কোম্পানি সনাক্ত করতে সাহায্য করে।

রোলিং পি/বি ফলন

Fundamental factors

ট্রেইলিং রিটার্ন অন ইক্যুইটি (টিটিএম আরওই) একটি নির্দেশক যা শেয়ারহোল্ডার ইক্যুইটি ব্যবহার করে মুনাফা তৈরি করার জন্য একটি কোম্পানির ক্ষমতা পরিমাপ করে। এটি গত ১২ মাসে শেয়ারহোল্ডার ইক্যুইটির প্রতিটি ইউনিট দ্বারা উৎপাদিত নিট মুনাফা প্রতিফলিত করে। এই সূচকের মান যত বেশি, কোম্পানি তার নিজস্ব মূলধন ব্যবহারে তত বেশি লাভজনক এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিনিয়োগের রিটার্ন তত বেশি। এখানে গণনা পদ্ধতিতে গড় নিট সম্পদ ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রতিবেদনের সময়কালে নিট সম্পদের ইউনিট দ্বারা উৎপাদিত আয়ের গড় স্তরকে আরও নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত করতে পারে এবং সময়কালের শুরু এবং শেষের দিকে নিট সম্পদের অত্যধিক ওঠানামার কারণে বিচ্যুতি এড়াতে পারে।

বিনিয়োগকারীর মনোযোগের অনুপাত

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটি একটি নির্দিষ্ট স্টকের প্রতি বিনিয়োগকারীদের মনোযোগের মাত্রা পরিমাপ করে এবং ওয়াচলিস্ট পুলে স্টকের উপস্থিতির ফ্রিকোয়েন্সি গণনা করে উপস্থাপন করা হয়। ওয়াচলিস্ট পুলকে প্যাসিভ তথ্য গ্রহণের পরিবর্তে বিনিয়োগকারীদের সক্রিয় মনোযোগ এবং পছন্দের প্রতিফলন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই ফ্যাক্টরটি পৃথক স্টকে বাজারের অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্নিহিত আগ্রহ এবং নির্বাচনকে প্রতিফলিত করে এবং স্টকের ভবিষ্যতের রিটার্নের সাথে নেতিবাচক সম্পর্ক থাকতে পারে, অর্থাৎ, উচ্চ মনোযোগ স্টক মূল্যের সংশোধন নির্দেশ করতে পারে।

কার্নেল ঘনত্ব অনুমানের উপর ভিত্তি করে অস্বাভাবিক প্রান্তিক অসামঞ্জস্যতা

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটি কার্নেল ঘনত্ব অনুমান পদ্ধতি এবং ফলন বিতরণের একটি অ-প্যারামেট্রিক দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে ফলন বিতরণের প্রান্তিকের অসামঞ্জস্যতা পরিমাণ নির্ধারণ করে। এটি প্রকৃত ফলন বিতরণ এবং প্রতিসম বিতরণের মধ্যে পার্থক্য তুলনা করে চরম ক্ষেত্রে ফলন বিতরণের অসামঞ্জস্য বৈশিষ্ট্যগুলি ধারণ করে এবং ভবিষ্যতের রিটার্নের উপর এই অসামঞ্জস্যতার প্রভাব অনুসন্ধান করে। এই ফ্যাক্টরটি ঐতিহ্যবাহী বক্রতার ধারণার একটি কার্যকর পরিপূরক, যা ফলন বিতরণের প্রান্তিকের অ-ইউনিফর্মিটি আরও সঠিকভাবে বর্ণনা করে, যার ফলে বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের জন্য আরও পরিশীলিত ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ফলন পূর্বাভাসের ভিত্তি প্রদান করে।

স্বাভাবিককৃত ইনভেন্টরি পরিবর্তন হার

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় সাম্প্রতিকতম রিপোর্টিং সময়ের মধ্যে একটি কোম্পানির ইনভেন্টরি স্তরের পরিবর্তন পরিমাপ করে এবং গড় মোট সম্পদ দ্বারা স্বাভাবিক করা হয়। গবেষণা দেখায় যে ইনভেন্টরি বৃদ্ধি বা হ্রাস একটি কোম্পানির ভবিষ্যতের লাভজনকতা, প্রবৃদ্ধি এবং অস্বাভাবিক রিটার্নের পরিবর্তন নির্দেশ করতে পারে। বিশেষত, ইনভেন্টরি বৃদ্ধি সহ একটি কোম্পানি গত পাঁচ বছরে উচ্চতর লাভজনকতা, প্রবৃদ্ধি এবং অস্বাভাবিক রিটার্ন অনুভব করতে পারে, তবে ইনভেন্টরি পরিবর্তনের ঠিক পরেই এই প্রবণতা বিপরীত হতে পারে; বিপরীতভাবে, ইনভেন্টরি হ্রাস সহ একটি কোম্পানি কম লাভজনকতা, প্রবৃদ্ধি এবং অস্বাভাবিক রিটার্ন অনুভব করতে পারে, তবে পরবর্তী পরিস্থিতিও বিপরীত হতে পারে। এই ঘটনাটি কোম্পানির চাহিদার পরিবর্তনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং সরবরাহ ও চাহিদার পরিবর্তনের জন্য বাজারের প্রত্যাশার সমন্বয়ের প্রতিফলন।

ডিলিভারেজিং বুক/মার্কেট রেশিও

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি হল একটি উন্নত বুক ভ্যালু/মার্কেট ভ্যালু রেশিও (মূল্য-থেকে-বুক রেশিওর বিপরীত), যার লক্ষ্য হল কোনো কোম্পানির মূল অপারেটিং অ্যাসেটের মূল্য আরও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা। প্রথাগত বুক ভ্যালু/মার্কেট ভ্যালু রেশিওর তুলনায়, এই ফ্যাক্টরটি লব এবং হরকে সামঞ্জস্য করার মাধ্যমে আর্থিক সম্পদ এবং দায়বদ্ধতার প্রভাব দূর করে এবং কোম্পানির অপারেটিং কার্যক্রম দ্বারা সৃষ্ট অন্তর্নিহিত মূল্যের প্রতিফলন ঘটানোর উপর বেশি মনোযোগ দেয়। এই ফ্যাক্টরটি স্টক নির্বাচন করার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে এবং ভ্যালু স্টকে সুযোগগুলি আরও ভালোভাবে ধরতে সাহায্য করে। বিশেষভাবে, লবে অপারেটিং নেট অ্যাসেট এবং হরে অপারেটিং নেট অ্যাসেটের মার্কেট ভ্যালু ব্যবহার করা হয়, যাতে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সময় ঋণ এবং ইক্যুইটি উভয়কেই বাজারে মূল্য দেওয়া হয় এবং কর্পোরেট আর্থিক কার্যকলাপের প্রভাব দূর করা যায়।

বাজারে আসার সময়

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি কোনও কোম্পানির প্রাথমিক পাবলিক অফার (আইপিও) তারিখ থেকে বর্তমান রিপোর্টিং সময়ের শেষ পর্যন্ত তালিকাভুক্ত হওয়ার মাসের সংখ্যা পরিমাপ করে, যা পুঁজিবাজারে কোম্পানির ব্যবসার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটায়।

ইবিআইটি/এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু (EBIT/EV)

Fundamental factors

একটি প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক মুনাফা এবং এর মোট মূল্যের মধ্যে অনুপাত, যা কোনো প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকৃত মূলধন থেকে অর্জিত সুদ ও কর পূর্ববর্তী আয়ের হারের প্রতিফলন ঘটায় এবং এটি প্রতিষ্ঠানের মূল্য তৈরির দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। এই অনুপাত সুদ ও কর পূর্ববর্তী আয় (ইবিআইটি) এর মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মুনাফা পরিমাপ করে এবং এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু (ইভি)-কে একটি প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক মূল্য পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করে, যার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান তার সমস্ত মূলধন ব্যবহার করে মুনাফা তৈরিতে কতটা দক্ষ, তা মূল্যায়ন করা হয়।

মোট লাভ থেকে নিট লাভের অনুপাত

Fundamental factors

মোট লাভ থেকে নিট লাভের অনুপাত কোম্পানির মোট লাভ থেকে নিট লাভে রূপান্তরের দক্ষতা এবং সেইসাথে কর এবং পর্যায়কালের খরচগুলি কতটা লাভজনকতাকে হ্রাস করে তা প্রতিফলিত করে। এই অনুপাত যত বেশি, কর এবং বিভিন্ন খরচ বাদ দেওয়ার পরে কোম্পানির লাভ তত বেশি। এটিকে সাধারণত উচ্চতর লাভের গুণমানের প্রতিফলন হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং ভবিষ্যতের লাভ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়ার একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতা রয়েছে।

পিইজি-ডিওয়াই অনুপাত

Growth Factors

এই ফ্যাক্টরটি প্রত্যাশিত আয় বৃদ্ধি এবং ডিভিডেন্ড ফলন বিবেচনা করে একটি স্টকের মূল্যায়নের আকর্ষণীয়তা পরিমাপ করে। এই অনুপাতটি প্রথাগত পিইজি (আয়ের বৃদ্ধির হারের সাপেক্ষে মূল্য-থেকে-আয় অনুপাত) সূচকের পরিপূরক এবং ডিভিডেন্ড ফলন প্রবর্তন করে বিনিয়োগের রিটার্নের সম্ভাবনাকে আরও বিস্তৃতভাবে মূল্যায়ন করে। যখন মূল্য-থেকে-আয় বৃদ্ধির হার (পিইজি) একই রকম থাকে, তখন একটি স্টকের পিইজি-ডিওয়াই অনুপাত যত কম হবে, তার ডিভিডেন্ড ফলন তত বেশি হবে এবং তাই বিনিয়োগের জন্য আরও বেশি আকর্ষণীয় হবে।

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "ফলন" | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি