Klinger Volumen Oszillator
factor.formula
TR:
True Range (Trendumkehr): Wird verwendet, um die Kursbewegung des aktuellen Tages im Vergleich zum Vortag zu bestimmen. Wenn der Medianpreis des aktuellen Tages (die Summe aus Höchstkurs, Tiefstkurs und Schlusskurs) höher ist als am Vortag, wird ein Wert von 1 zugewiesen, andernfalls ein Wert von -1. Diese Variable repräsentiert die Richtungsänderung des Kurstrends.
DM:
Tägliches Momentum: Es gibt die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Kurs des Tages an und spiegelt die Kursschwankung an diesem Tag wider. Der Wert spiegelt direkt die Aktivität des Kurses an diesem Tag wider.
CM:
Kumulatives Momentum: Kumuliertes tägliches Momentum (DM) basierend auf der Änderung der True Range (TR) zwischen dem aktuellen Tag und dem Vortag. Wenn die TR-Werte von heute und gestern gleich sind, wird der gestrige CM-Wert zum heutigen DM-Wert addiert; andernfalls wird der gestrige DM-Wert zum heutigen DM-Wert addiert. Diese Variable wurde entwickelt, um die Persistenz des Kursmomentums zu erfassen.
VF:
Volumenstärke: Ein quantitativer Wert, der auf der Grundlage von Volumen, Kursmomentum und Trendrichtung berechnet wird. Der endgültige Volumenstärke-Wert wird ermittelt, indem das Tagesvolumen (VOL) mit einem Koeffizienten multipliziert wird, der auf der Grundlage des DM-zu-CM-Verhältnisses berechnet und mit der Trendrichtung (TR) kombiniert wird. Dieser Schritt verstärkt effektiv die Beziehung zwischen Kursmomentum und Volumen.
KVO(N1,N2):
Klinger Volumen Oszillator: Berechnet die Differenz zwischen den kurzfristigen (N1) und langfristigen (N2) exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA) von Volumenschwankungen (VF). Durch den Vergleich von kurz- und langfristigem Volumenmomentum spiegelt er die Beschleunigung oder Verlangsamung von Kapitalzu- und -abflüssen wider und identifiziert so potenzielle Trendumkehrungen.
Die Bedeutung jedes Parameters in der Formel:
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True Range (Trendumkehr): Ein binärer Indikator, der 1 ist, wenn der Medianpreis von heute größer ist als der von gestern, ansonsten -1. Wird verwendet, um die Richtung von Kurstrendänderungen anzuzeigen.
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Tägliches Momentum: Die Differenz zwischen dem höchsten und niedrigsten Kurs des Tages, die die Kursschwankungen des Tages widerspiegelt.
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Kumulatives Momentum: Kumuliert das Momentum des Tages entsprechend der Änderung von TR. Wenn der TR-Wert unverändert bleibt, wird er weiterhin akkumuliert, andernfalls wird das Momentum des Vortages akkumuliert. Es wird verwendet, um die Kontinuität des Kursmomentums zu messen.
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Volumenstärke: Das Volumen wird mit einem Faktor auf der Grundlage des Momentumverhältnisses multipliziert und mit der Trendrichtung kombiniert, um die Stärke der Volumenschwankungen zu quantifizieren.
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Volumen: Bezieht sich auf die Anzahl der Aktien oder Kontrakte, die für ein bestimmtes Wertpapier oder einen Vermögenswert während eines bestimmten Zeitraums gehandelt wurden.
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Kurze EMA-Periode: Eine kurzfristige EMA, die zur Berechnung von VF verwendet wird. Der Standardwert beträgt in der Regel 34, der verwendet wird, um Änderungen des Volumenmomentums über einen kurzen Zeitraum zu erfassen.
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Lange EMA-Periode: Die langfristige EMA, die zur Berechnung von VF verwendet wird. Der Standardwert beträgt in der Regel 55, der verwendet wird, um die Schwankungen von VF zu glätten und das langfristige Trendmomentum aufzudecken.
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Exponentieller gleitender Durchschnitt: Eine gewichtete Durchschnittsmethode, die aktuellen Datenpunkten mehr Gewicht verleiht und reaktionsschneller auf neue Daten reagiert. Wird verwendet, um Zeitreihendaten zu glätten und Trends zu erkennen.
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Bedingte Funktion: Gibt verschiedene Werte basierend auf bedingter Beurteilung zurück. Wird verwendet, um verschiedene Berechnungen basierend auf bestimmten logischen Regeln durchzuführen.
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Absolutwertfunktion: Gibt den Absolutwert eines Wertes zurück. Stellt sicher, dass alle zugehörigen Werte in der Berechnung positiv sind, was zur Messung von Schwankungen praktisch ist.
factor.explanation
Der Volumen Momentum Oszillator (KVO) misst das Momentum der Marktflüsse, indem er die Differenz zwischen den kurz- und langfristigen exponentiellen gleitenden Durchschnitten von Volumenschwankungen (VF) berechnet. Ein positiver KVO-Wert deutet darauf hin, dass kurzfristige Kapitalzuflüsse stärker sind als langfristige, was auf einen Aufwärtstrend hindeuten kann; ein negativer KVO-Wert deutet darauf hin, dass kurzfristige Kapitalabflüsse stärker sind als langfristige, was auf einen Abwärtstrend hindeuten kann. Nullachsenkreuzungen des KVO-Indikators werden oft als potenzielle Kauf- und Verkaufssignale betrachtet. Der Indikator kombiniert Kursmomentum und Volumeninformationen und kann daher eine umfassendere Marktperspektive bieten als die alleinige Analyse von Kurs oder Volumen. Hohe Volatilitäts-KVO-Werte deuten auf einen starken Trend hin, während niedrige Volatilität auf einen schwächer werdenden Trend oder eine potenzielle Umkehr hindeuten kann.