Volumen-Preis-Divergenz
factor.formula
Berechnung der Volumen-Preis-Divergenz:
In der Formel:
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Stellt den Pearson-Korrelationskoeffizienten dar, der verwendet wird, um die Stärke der linearen Korrelation zwischen zwei Variablen zu messen. Sein Wert liegt zwischen -1 und 1, wobei -1 eine perfekte negative Korrelation, 1 eine perfekte positive Korrelation und 0 keine lineare Korrelation angibt.
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Stellt die zeitgewichtete Durchschnittspreis-Reihe (VWAP) vom Zeitpunkt t-d bis zum Zeitpunkt t dar. Der VWAP kann die durchschnittlichen Transaktionskosten während dieses Zeitraums widerspiegeln und kurzfristige Preisschwankungen effektiv glätten. Dabei steht t für den aktuellen Zeitpunkt und d für die Länge des Rückblickzeitfensters (z. B. 10 Tage, 20 Tage).
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Er stellt die Zeitreihe des Handelsvolumens vom Zeitpunkt t-d bis zum Zeitpunkt t dar und spiegelt die Marktaktivität in diesem Zeitraum wider. Das Handelsvolumen ist ein wichtiger Indikator für die Marktstimmung und -teilnahme, und seine Veränderungen gehen oft den Preisen voraus.
factor.explanation
Die Volumen-Preis-Divergenz quantifiziert den Grad der Preis-Volumen-Divergenz, indem sie den Pearson-Korrelationskoeffizienten zwischen der zeitgewichteten Durchschnittspreis-Reihe (VWAP) und der Volumen-Reihe (VOLUME) innerhalb eines bestimmten Zeitfensters berechnet. Wenn der Korrelationskoeffizient positiv ist, bedeutet dies, dass sich Preis und Volumen in die gleiche Richtung bewegen und das Marktmomentum stark ist; während ein negativer Wert darauf hindeutet, dass sich Preis und Volumen in die entgegengesetzte Richtung bewegen und eine Divergenz auftritt. Wenn beispielsweise der Preis weiter steigt, das Volumen aber abnimmt, ist der Korrelationskoeffizient negativ, was darauf hindeutet, dass der Preisanstieg möglicherweise nicht durch das Volumen gestützt wird und ein "kaltes Feld"-Phänomen vorliegt, was darauf hindeutet, dass die Dynamik des Preisanstiegs nachlassen oder ein potenzielles Risiko eines Rücksetzers bestehen könnte. Anleger können diesen Indikator in Kombination mit anderen technischen Analysewerkzeugen wie Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus usw. verwenden, um die Zuverlässigkeit und die potenziellen Risiken von Markttrends, insbesondere bei der Identifizierung von Marktumkehrsignalen, besser beurteilen zu können. Er hat eine gewisse Referenzbedeutung. Es ist zu beachten, dass dieser Indikator nicht allein verwendet werden sollte, sondern in Verbindung mit dem allgemeinen Marktumfeld und der spezifischen Situation einzelner Aktien für eine umfassende Analyse herangezogen werden sollte.