Die Haupt-Transaktionsvolumen-Preis-Korrelation
factor.formula
Haupt-Transaktionsvolumen-Preis-Korrelationsfaktor (TE):
wobei:
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Dies ist die Sequenz der Transaktionsbeträge pro Minute für eine bestimmte Aktie an einem bestimmten Handelstag. Diese Sequenz spiegelt die Handelsintensität der Hauptfonds zu verschiedenen Zeitpunkten wider.
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Dies ist eine Sequenz von Schlusskursen einer bestimmten Aktie jede Minute an einem bestimmten Handelstag. Diese Sequenz spiegelt die Schwankung der Aktienkurse während der Handelsperiode wider.
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Dies ist eine Rangkorrelationsfunktion, die die Stärke der monotonen Beziehung zwischen zwei Sequenzen misst. Im Vergleich zur gewöhnlichen Pearson-Korrelation ist die Rangkorrelation weniger anfällig für Ausreißer.
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Verwendung einer rollierenden Fensterberechnung. Bei der Berechnung des Haupt-Transaktionsvolumen-Preis-Korrelationsfaktors (TE) wird zuerst $RankCorr(V_{minute}, P_{minute})$ für den Tag berechnet, und dann wird der Durchschnitt des Wertes über die letzten 20 Handelstage als endgültiger Haupt-Transaktionsvolumen-Preis-Korrelationsfaktorwert genommen.
factor.explanation
Der Haupt-Transaktionsvolumen-Preis-Korrelationsfaktor (TE) quantifiziert die Beziehung zwischen dem Handelsverhalten der Hauptfonds und Preisänderungen, indem er die Rangkorrelation zwischen der minutengenauen Transaktionsvolumensequenz und der minutengenauen Schlusskursequenz berechnet. Je höher der Faktorwert, desto positiver ist die Korrelation zwischen dem Haupttransaktionsvolumen und dem Preis. Die Hauptkraft ist eher geneigt, zu hohen Preisen zu handeln, was implizieren kann, dass die Hauptkraft eher verkaufen möchte und die Marktstimmung vorsichtig ist; je niedriger der Faktorwert, desto negativer ist die Korrelation zwischen dem Haupttransaktionsvolumen und dem Preis. Die Hauptkraft ist eher geneigt, zu niedrigen Preisen zu handeln, was implizieren kann, dass die Hauptkraft eher kaufen möchte und die Marktstimmung optimistisch ist. Die Verwendung des gleitenden Durchschnitts der letzten 20 Handelstage kann die Schwankungen des Faktors glätten und die mittelfristigen Veränderungen in der Haupthandelsstimmung besser widerspiegeln.