Relativer Volatilitätsindex (RVI)
factor.formula
Berechne die Aufwärtsdynamik UM. Wenn der Preis am aktuellen Tag höher ist als der Preis am Vortag, ist es die Standardabweichung der Preise über die letzten N1 Tage, andernfalls ist es 0.
Berechne die Abwärtsdynamik DM. Wenn der Preis am aktuellen Tag niedriger ist als der Preis am Vortag, ist es die Standardabweichung der Preise über die letzten N1 Tage, andernfalls ist es 0.
Berechne die durchschnittliche Aufwärtsdynamik UA und führe eine exponentielle gleitende Durchschnittsglättung (EMA) der aktuellen Aufwärtsdynamik UM durch. N2 ist die Glättungsfenstergröße.
Berechne die durchschnittliche Abwärtsdynamik DA und führe eine exponentielle gleitende Durchschnittsglättung (EMA) der aktuellen Abwärtsdynamik DM durch. N2 ist die Glättungsfenstergröße.
Berechne die relative Stärke RS als den Prozentsatz der durchschnittlichen Aufwärtsdynamik UA an der Gesamtdynamik (UA+DA).
Berechne den relativen Volatilitätsindex RVI als den Durchschnitt der relativen Stärke RS des Hochpreises und der relativen Stärke RS des Tiefpreises.
Berechne den Anfangswert von UA und glätte UM mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), wobei N die Glättungsfenstergröße ist.
Berechne den Anfangswert von DA und glätte DM mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), wobei N die Glättungsfenstergröße ist.
Wenn die Summe der durchschnittlichen Aufwärtsdynamik UA und der durchschnittlichen Abwärtsdynamik DA Null ist, setze RVI = 0, um eine Division durch Null zu vermeiden.
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Der Schlusskurs des aktuellen Handelszyklus kann täglich, stündlich usw. sein.
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Der Schlusskurs der vorherigen Handelsperiode.
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Die Standardabweichung der Preise über die letzten N1 Handelszyklen wird verwendet, um die Volatilität der Preise zu messen. N1 wird üblicherweise auf 10 gesetzt.
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Die Fenstergröße des einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA), die bei der Berechnung der Anfangswerte von UA und DA verwendet wird, stellt die anfängliche Glättungsperiode der durchschnittlichen Dynamik dar und wird üblicherweise als 5 angenommen.
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Die Fenstergröße für die Berechnung der Preisstandardabweichung stellt die Länge des Zeitraums für die Messung der Preisvolatilität dar, die üblicherweise 10 beträgt.
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Die Fenstergröße für die exponentielle gleitende Durchschnittsglättung (EMA) zur Berechnung der durchschnittlichen Dynamik UA/DA stellt die Glättungsperiode der durchschnittlichen Dynamik dar, die üblicherweise 20 beträgt.
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Aufwärtsdynamik: Wenn der Preis steigt, wird die Standardabweichung verwendet, um die Stärke des Anstiegs zu charakterisieren; andernfalls ist sie 0.
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Abwärtsdynamik: Wenn der Preis fällt, wird die Standardabweichung verwendet, um die Stärke des Falls zu charakterisieren; andernfalls ist sie 0.
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Durchschnittliche Aufwärtsdynamik ist eine Glättung der Aufwärtsdynamik UM, die mit der exponentiellen gleitenden Durchschnittsmethode EMA berechnet wird, um die Nachhaltigkeit der Aufwärtsdynamik widerzuspiegeln.
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Durchschnittliche Abwärtsdynamik ist eine Glättung der Abwärtsdynamik DM, die mit der exponentiellen gleitenden Durchschnittsmethode EMA berechnet wird, um die Nachhaltigkeit der Abwärtsdynamik widerzuspiegeln.
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Relative Stärke bezieht sich auf den Anteil der durchschnittlichen Aufwärtsdynamik an der Gesamtdynamik und spiegelt die relative Stärke der bullischen Kräfte wider.
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Der Relative Volatilitätsindex wird anhand der relativen Stärke der Hoch- und Tiefpreise berechnet und dient zur Bestimmung der Richtung von Preisschwankungen und potenziellen Trendumkehrungen.
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Einfacher gleitender Durchschnitt wird zur Glättung von Daten verwendet. Er wird als arithmetisches Mittel der Daten innerhalb des angegebenen Fensterzeitraums berechnet.
factor.explanation
Die Berechnungsmethode des RVI-Indikators entlehnt die Idee des Relative-Stärke-Index (RSI), aber der Kernunterschied besteht darin, dass der RVI die Standardabweichung des Preises anstelle des Preises selbst verwendet, um die Dynamik zu messen. Der RVI beurteilt die Long- und Short-Kräfte des Marktes durch die Analyse von Preisschwankungen (und nicht von Preisniveaus). Wenn der RVI-Wert hoch ist, deutet dies darauf hin, dass die Aufwärtsdynamik zunimmt, was einen Preisanstieg anzeigen kann; umgekehrt, wenn der RVI-Wert niedrig ist, deutet dies darauf hin, dass die Abwärtsdynamik zunimmt, was einen Preisrückgang anzeigen kann. Der RVI wird üblicherweise in Verbindung mit Trendindikatoren wie gleitenden Durchschnitten verwendet, um die Genauigkeit von Handelsentscheidungen zu verbessern und zu vermeiden, dass in einem volatilen Markt zu viele ungültige Signale erzeugt werden. Der RVI-Indikator kann Preisschwankungen und Trendänderungen sensibler erfassen.