Relative-Stärke-Index (RSI)
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Berechnung der Relativen Stärke (RS):
Die Relative Stärke (RS) ist das Verhältnis des Durchschnitts aller Preisanstiege zum Durchschnitt aller Preisrückgänge über einen bestimmten Zeitraum. Der durchschnittliche Gewinn und der durchschnittliche Verlust werden in der Regel mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) oder einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) berechnet. Der anfängliche Durchschnitt kann mit einem einfachen Durchschnitt berechnet werden, und nachfolgende Durchschnitte werden mit einem gleitenden Durchschnitt aktualisiert, um die Auswirkungen der jüngsten Preisänderungen zu berücksichtigen.
Berechnung des Relative-Stärke-Index (RSI):
Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird erhalten, indem die Relative Stärke (RS) in einen normalisierten Wert zwischen 0 und 100 umgewandelt wird. Diese Umwandlung macht den Indikator leichter verständlich und anwendbar. Die Formel bildet den RS-Wert auf einen Bereich von 0 bis 100 ab, wodurch der Schwankungsbereich des RSI-Indikators deutlicher wird.
Schlüsselparameter in der Formel und ihre Erklärungen:
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Der Durchschnittswert des Preisanstiegs innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Wird in der Regel mit dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) oder dem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) berechnet. Bei der Berechnung wird nur der Preisanstieg berücksichtigt, und der Preisrückgang wird als 0 behandelt.
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Der Durchschnitt der Preisrückgänge innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Wird in der Regel mit dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) oder dem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) berechnet. Bei der Berechnung werden nur die Preisrückgänge berücksichtigt, und die Anstiege werden als 0 behandelt. Beachten Sie, dass dieser Wert in der Regel eine positive Zahl ist, auch wenn er den Preisrückgang darstellt.
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Die relative Stärke ist das Verhältnis des durchschnittlichen Anstiegs zum durchschnittlichen Rückgang, das die relative Stärke der Kraft von Preisanstiegen und -rückgängen widerspiegelt.
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Der Relative-Stärke-Index ist ein normalisierter Momentum-Indikator mit einem Wert zwischen 0 und 100, der zur Beurteilung der Stärke und Geschwindigkeit von Preisänderungen verwendet wird.
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Der RSI reicht von 0 bis 100. Im Allgemeinen bedeutet ein RSI-Wert nahe 70 oder höher, dass der Vermögenswert überkauft sein könnte, d.h. der Preis könnte überbewertet sein und es besteht das Risiko eines Pullbacks. Wenn der RSI-Wert nahe 30 oder niedriger ist, bedeutet dies, dass der Vermögenswert überverkauft sein könnte, d.h. der Preis könnte unterbewertet sein und es besteht die Möglichkeit einer Erholung. Es ist jedoch zu beachten, dass der Schwellenwert des RSI nicht absolut ist und verschiedene Vermögenswerte oder Märkte unterschiedliche Anwendungsbereiche haben können. Gleichzeitig sollte der RSI in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren und der Fundamentalanalyse verwendet werden, um Markttrends und Handelsmöglichkeiten genauer zu bestimmen. Es sind mehrere Stichproben (mehrere Aktien) und Backtests erforderlich, um die Wirksamkeit des Indikators unter verschiedenen Parameter- und Schwellenwerteinstellungen zu überprüfen. Darüber hinaus ist das Divergenzphänomen des RSI (der Preis erreicht ein neues Hoch/Tief, aber der RSI-Indikator erreicht nicht gleichzeitig ein neues Hoch/Tief) ebenfalls ein wichtiges Signal, das auf eine Trendumkehr hindeuten kann.