Jiaqing Volatilitäts-Dispersionsindikator
factor.formula
Glättungswert der Schwankung:
Volatilitätsdispersion:
Standardparameter:
Der Indikator misst die Dispersion der Volatilität, indem er den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) der Preisschwankungen und deren Änderungsrate berechnet.
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Der geglättete Volatilitätswert verwendet den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA), um die Differenz zwischen dem täglichen Höchstpreis (HIGH) und dem niedrigsten Preis (LOW) zu glätten. Dieser Wert spiegelt das durchschnittliche Niveau der Preisschwankungen über den vergangenen Zeitraum wider, wobei die jüngsten Schwankungen einen größeren Einfluss auf diesen Wert haben.
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Die Länge des EMA-Zeitfensters steuert den Glättungsgrad der Schwankungen. Je größer der N-Wert, desto stärker ist die Glättungswirkung und desto unempfindlicher ist sie gegenüber den jüngsten Schwankungen; je kleiner der N-Wert, desto empfindlicher ist sie gegenüber den jüngsten Schwankungen. Der Standardwert ist 10, was bedeutet, dass ein Fenster von 10 Handelstagen zur Glättung verwendet wird.
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Der höchste Preis des Tages.
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Der niedrigste Preis des Tages.
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Volatilitätsdispersion, die die prozentuale Veränderung der aktuellen geglätteten Volatilität (REM) im Vergleich zur geglätteten Volatilität vor M Perioden angibt. Dieser Wert spiegelt die Veränderung der aktuellen Volatilität im Verhältnis zur Volatilität der vergangenen Periode wider und ist der Kern dieses Indikators. Ein positiver Wert deutet auf eine Zunahme der Volatilität hin, und ein negativer Wert deutet auf eine Abnahme der Volatilität hin.
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Der geglättete Wert REM der Schwankungsbreite vor M Perioden.
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Die Länge des Basiszeitfensters zur Berechnung der Volatilitätsdispersion, die verwendet wird, um den Unterschied zwischen der aktuellen geglätteten Volatilität und der vergangenen Volatilität zu vergleichen. Je größer der M-Wert, desto langsamer reagiert der Indikator und desto empfindlicher ist er gegenüber längerfristigen Volatilitätstrends. Der Standardwert ist 10, was bedeutet, dass die geglättete Volatilität von vor 10 Handelstagen als Basis verwendet wird.
factor.explanation
Der Jiaqing Volatilitäts-Dispersionsindikator bewertet die Marktvolatilität, indem er die Preisschwankungen glättet und deren Änderungsrate berechnet. Die Kernlogik dieses Indikators besteht darin, dass ein starker Anstieg der Volatilität in kurzer Zeit die Freisetzung von Panik bedeuten kann, was auf die Möglichkeit hindeutet, dass der Markt einen Boden findet und sich erholt; während ein allmählicher Rückgang der langfristigen Volatilität bedeuten kann, dass die Marktstimmung stabil und optimistisch ist, was darauf hindeutet, dass der Markt möglicherweise seinen Höhepunkt erreicht. Dieser Indikator kann Anlegern helfen, potenziell überkaufte oder überverkaufte Signale zu erkennen und als Referenz für Handelsentscheidungen dienen. Es ist zu beachten, dass kein technischer Indikator allein verwendet werden sollte, sondern mit anderen Indikatoren und Marktbedingungen für eine umfassende Analyse kombiniert werden sollte.