Akumulierter Swing Index
factor.formula
A =
A repräsentiert den Absolutwert der Differenz zwischen dem Höchstkurs des Tages und dem Schlusskurs des Vortages, der die Schwankungsbreite des Höchstkurses des Tages relativ zum Schlusskurs des Vortages misst.
B =
B repräsentiert den Absolutwert der Differenz zwischen dem Tiefstkurs des Tages und dem Schlusskurs des Vortages, der die Schwankungsbreite des Tiefstkurses des Tages relativ zum Schlusskurs des Vortages misst.
C =
C repräsentiert den Absolutwert der Differenz zwischen dem Höchstkurs des Tages und dem Tiefstkurs des Vortages, der zur Messung der potenziellen Schwankungsbreite des Tages unter Berücksichtigung möglicher Gaps verwendet wird.
D =
D repräsentiert den Absolutwert der Differenz zwischen dem Schlusskurs des Vortages und dem Eröffnungskurs des Vortages, der die Preisschwankung des Vortages misst.
E =
E repräsentiert die Differenz zwischen dem Schlusskurs des Tages und dem Schlusskurs des Vortages, die die Netto-Preisänderung misst.
F =
F repräsentiert die Differenz zwischen dem Schlusskurs und dem Eröffnungskurs für den Tag und misst die Netto-Preisänderung für den Tag.
G =
G repräsentiert die Differenz zwischen dem Schlusskurs des Vortages und dem Eröffnungskurs des Vortages und misst die Netto-Preisänderung vom Vortag.
X =
X ist ein zusammengesetzter Preisänderungsindikator, der die Änderung des aktuellen Tagesschlusses im Verhältnis zum Vortagesschluss (E), das halbe Gewicht des aktuellen Tagesschlusses im Verhältnis zum aktuellen Tageseröffnungskurs (F) und die Änderung des Vortagesschlusses im Verhältnis zum Vortageseröffnungskurs (G) kombiniert, um die zusammengesetzte Preisdynamik zu messen.
K =
K nimmt den Maximalwert von A und B an und repräsentiert die maximale Schwankungsbreite der Höchst- und Tiefstkurse des Tages relativ zum Schlusskurs des Vortages.
R =
R ist eine gewichtete Preisschwankungsbreite, und die Berechnungsmethode wird durch die Größenbeziehung zwischen A, B und C bestimmt. Wenn A > B und A > C, wird A mit der höchsten Gewichtung verwendet; wenn B > A und B > C, wird B mit der höchsten Gewichtung verwendet; andernfalls werden C und die Schwankungsbreite D des Vortages verwendet. R wird verwendet, um die gesamte Preisschwankungsbreite zu messen und kann die Eigenschaften von Preisschwankungen in verschiedenen Situationen erfassen. Es ist ein standardisierter Parameter zur Berechnung von SI.
SI =
SI (Swing Index) ist der Oszillationsindex für den Tag, der skaliert wird, indem X durch das Produkt aus R und K dividiert und mit 16 multipliziert wird. Diese Formel berücksichtigt die Richtung der Preisänderung (X), die Preisschwankungsbreite (R) und die maximale Schwankungsbreite relativ zum Schlusskurs des Vortages (K), wodurch die Oszillationsstärke des Preises für den Tag gemessen und normalisiert wird. SI-Werte können positiv oder negativ sein, wobei positive Werte darauf hindeuten, dass die Preise in eine günstige Richtung schwanken, und negative Werte darauf, dass die Preise in eine ungünstige Richtung schwanken.
ASI(N) =
ASI (Akkumulierter Swing Index) ist ein N-Tage-kumulativer Oszillationsindex, der durch Akkumulieren der SI-Werte der letzten N Handelstage erhalten wird. Dieser Indikator glättet die Oszillation eines einzelnen Tages, kann den langfristigen Trend der Preise deutlicher aufzeigen und die allgemeine Dynamik des Marktes widerspiegeln.
in:
- :
Der Höchstkurs des Tages gibt den höchsten Preis an, der an diesem Handelstag erreicht wurde.
- :
Der Tiefstkurs des Tages gibt den niedrigsten Preis an, der an diesem Handelstag erreicht wurde.
- :
Der Schlusskurs des Tages gibt den letzten Transaktionspreis am Ende des Handelstages an.
- :
Der Eröffnungskurs des Tages gibt den Preis der ersten Transaktion zu Beginn des Handelstages an.
- :
Stellt die Daten des vorherigen Handelstages dar. Beispielsweise steht CLOSE[t-1] für den Schlusskurs des vorherigen Handelstages.
- :
Stellt die Absolutwertfunktion dar, die einen nicht-negativen Wert einer Zahl zurückgibt.
- :
Es bedeutet, den Maximalwert der beiden Werte A und B zu nehmen.
- :
Es stellt die Summe der SI-Werte von N Handelstagen von t-N+1 bis t dar, d. h. die kumulative Summe der Oszillationsindizes der letzten N Tage.
- :
Der Periodenparameter für die Berechnung von ASI, der die Anzahl der Tage für die Akkumulation von SI darstellt. Standardmäßig ist der übliche Wert von N 14 oder 20, und der spezifische Wert kann je nach Handelsstrategie und Marktbedingungen angepasst werden.
factor.explanation
Der Akkumulierte Oszillator-Index (ASI) bewertet die Stärke von Markttrends und mögliche Umkehrpunkte, indem er Preisschwankungen über einen bestimmten Zeitraum analysiert. Ein positiver ASI-Wert deutet in der Regel darauf hin, dass der aktuelle Trend noch anhält und die Marktdynamik stark ist; ein negativer ASI-Wert kann auf einen schwächer werdenden Trend oder eine Umkehr hindeuten. Wenn der ASI-Wert von negativ auf positiv wechselt, kann dies eine potenzielle Kaufgelegenheit darstellen; umgekehrt kann, wenn der ASI-Wert von positiv auf negativ wechselt, eine potenzielle Verkaufgelegenheit darstellen. Der ASI kann auch verwendet werden, um Divergenzen zu identifizieren, d. h. wenn der Preis ein neues Hoch (Tief) erreicht, der ASI-Indikator aber nicht gleichzeitig ein neues Hoch (Tief) erreicht, kann dies auf eine Trendumkehr hindeuten. Dieser Indikator sollte in Verbindung mit anderen technischen Analysewerkzeugen verwendet werden, um die Genauigkeit von Handelsentscheidungen zu verbessern.