Vertikal Horizontal Filter (VHF)
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Höchster Schlusskurs (HCP):
Der Maximalwert des höchsten Preises (HIGH) in den letzten N Perioden. Dieser Wert stellt die Obergrenze der Aufwärtsschwankung des Preises in einem bestimmten Zeitraum dar.
Niedrigster Schlusskurs (LCP):
Der Minimalwert des niedrigsten Preises (LOW) in den letzten N Perioden. Dieser Wert stellt die Untergrenze der Abwärtsschwankung des Preises in einem bestimmten Zeitraum dar.
Absolute Preisspanne, A:
Die absolute Differenz zwischen dem höchsten Preis der höchsten Preisspanne (HCP) und dem niedrigsten Preis der niedrigsten Preisspanne (LCP). Dieser Wert misst die maximale vertikale Schwankung des Preises in der angegebenen Periode, d.h. die Gesamtbreite der Preisspanne.
Preissumme (B):
Die Summe der Absolutwerte der Differenz zwischen dem täglichen Schlusskurs (CLOSE) und dem Schlusskurs des Vortages über die letzten N Perioden. Dieser Wert misst die Größe der Preisniveauänderung über den angegebenen Zeitraum, d.h. die Summe aller Preisänderungen.
Vertikal Horizontal Filter (VHF):
Das Verhältnis der gesamten Schwankungsbreite (A) der Preisspanne zur gesamten Preisänderung (B). Dieser Wert spiegelt die dominierende Richtung der Preisschwankungen wider, d.h. ob sie trendorientiert oder oszillierend ist. Je höher der VHF-Wert, desto größer ist die vertikale Komponente der Preisschwankungen, die eher zu trendorientierten Märkten neigt; je niedriger der VHF-Wert, desto größer ist die horizontale Komponente der Preisschwankungen, die eher zu oszillierenden Märkten neigt.
Wenn der Nenner Null ist, setze ihn auf Null:
Um die Situation zu vermeiden, in der der Nenner Null ist, wird der VHF-Wert auf 0 gesetzt, wenn die Summe der Preisänderungen (B) 0 ist.
Standardperiode (N):
Die Standardperiode, die für VHF-Berechnungen verwendet wird, d.h. das Zeitfenster, das zur Berechnung von HCP, LCP, A und B verwendet wird. Der Wert von N ist normalerweise 20, kann aber je nach Markt oder Handelsstrategie angepasst werden. Ein kleinerer Wert von N macht VHF empfindlicher für kurzfristige Preisänderungen, und ein größerer Wert von N macht VHF empfindlicher für langfristige Preistrends.
Der VHF-Indikator bestimmt den aktuellen Marktstatus, indem er die vertikale Schwankungsbreite und die horizontale Schwankungsbreite des Preises in einem bestimmten Zeitraum vergleicht. Wenn die Preisschwankung tendenziell vertikal ist, steigt der VHF-Wert an, was darauf hindeutet, dass sich der Markt in einem Trendmarkt befindet. Wenn die Preisschwankung tendenziell horizontal ist, sinkt der VHF-Wert, was darauf hindeutet, dass sich der Markt in einem volatilen Markt befindet. Daher kann dieser Indikator Investoren bei der Auswahl geeigneter Handelsstrategien und technischer Indikatoren helfen.
Höchster Schlusskurs
Niedrigster Schlusskurs
Absolute Preisspanne
Preissumme
Standardperiode
factor.explanation
Der Vertikal Horizontal Filter Indikator (VHF) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer Trendphase oder einer Schockphase befindet. Er trifft diese Entscheidung, indem er das Verhältnis der vertikalen Preisschwankung (Preisspanne) zur horizontalen Preisschwankung (die Summe der Preisänderungen) vergleicht. Im Gegensatz zu traditionellen Trendindikatoren (wie MACD) und Schockindikatoren (wie RSI) besteht der Vorteil von VHF darin, dass er Investoren helfen kann, geeignete Indikatoren je nach Phase des Marktes auszuwählen. Wenn der VHF-Wert hoch ist, deutet dies darauf hin, dass der Markttrend stark ist und es angebracht ist, Trendfolgeindikatoren zu verwenden; wenn der VHF-Wert niedrig ist, deutet dies darauf hin, dass die Marktschwankung eher schockartig ist und es angebracht ist, Schockindikatoren zu verwenden. Daher kann VHF als effektiver Marktstatusfilter verwendet werden, um die Robustheit von Handelsstrategien zu verbessern.