شاخص مومنتوم استوکاستیک
factor.formula
قیمت مرکزی (C)
C(N) نشان دهنده قیمت مرکزی در بازه N دوره است، که به عنوان میانگین حداکثر قیمت بالا در N دوره و حداقل قیمت پایین در N دوره محاسبه می شود. هدف آن اندازه گیری محور مرکز قیمت در N دوره است.
مومنتوم قیمت (H)
H نشان دهنده مومنتوم قیمت است که به عنوان اختلاف بین قیمت بسته شدن فعلی و قیمت مرکزی محاسبه می شود و نشان دهنده میزان انحراف قیمت بسته شدن فعلی از محور مرکز قیمت در N دوره است.
مومنتوم قیمت هموار شده (SH1)
SH1 نشان دهنده مومنتوم قیمت پس از هموار شدن توسط میانگین متحرک نمایی N1 دوره ای است. میانگین متحرک نمایی (EMA) می تواند بیشتر روی داده های اخیر تمرکز کند و باعث حساسیت بیشتر مومنتوم شود. SH1 را می توان به عنوان یک مقدار هموار شده از مومنتوم قیمت کوتاه مدت در نظر گرفت.
مومنتوم قیمت دو بار هموار شده (SH2)
SH2 نشان دهنده مقدار پس از هموار شدن مجدد SH1 توسط میانگین متحرک نمایی N2 دوره ای است که هدف آن هموارسازی بیشتر مومنتوم قیمت، کاهش نویز و واضح تر کردن روند است.
دامنه (R)
R نشان دهنده دامنه نوسان قیمت در N دوره است که به عنوان اختلاف بین حداکثر مقدار قیمت بالا در N دوره و حداقل مقدار قیمت پایین در N دوره محاسبه می شود و دامنه نوسان قیمت در N دوره را منعکس می کند.
دامنه هموار شده (SR1)
SR1 نشان دهنده دامنه نوسان پس از هموار شدن توسط میانگین متحرک نمایی N1 دوره ای است. میانگین متحرک نمایی (EMA) می تواند بیشتر روی داده های اخیر تمرکز کرده و تغییرات نوسانات را حساس تر کند. SR1 را می توان به عنوان یک مقدار هموار شده از دامنه نوسان کوتاه مدت در نظر گرفت.
میانگین دامنه هموار شده (SR2)
SR2 نشان دهنده مقدار SR1 است که توسط میانگین متحرک نمایی N2 دوره ای هموار شده و سپس بر 2 تقسیم شده است. هدف از تقسیم بر 2 در اینجا کاهش دامنه نوسان است، به طوری که مقدار SMI بین -100 تا 100 نوسان می کند که برای مشاهده مناسب است. این مقدار را می توان نصف میانگین دامنه نوسان پس از هموارسازی در نظر گرفت.
شاخص مومنتوم استوکاستیک (SMI)
SMI مخفف شاخص مومنتوم استوکاستیک نهایی است که به صورت مومنتوم قیمت دو بار هموار شده SH2 تقسیم بر نصف میانگین دامنه هموار شده SR2 محاسبه شده و در 100 ضرب می شود. SMI موقعیت نسبی قیمت فعلی را نسبت به دامنه اخیر نشان می دهد، مقادیر بالاتر نشان می دهد که قیمت به سمت بالای دامنه اخیر نزدیک تر است و احتمالاً در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. مقادیر پایین تر نشان می دهد که قیمت به سمت پایین دامنه اخیر نزدیک تر است و احتمالاً در وضعیت اشباع فروش قرار دارد.
پارامترهای پیش فرض:
- :
دوره بازگشت به عقب، برای محاسبه قیمت مرکزی و دامنه نوسان استفاده می شود. معمولاً روی 10 تنظیم می شود، اما می توان آن را با توجه به شرایط خاص تنظیم کرد.
- :
دوره هموارسازی کوتاه مدت، برای محاسبه SH1 و SR1 استفاده می شود، معمولاً روی 3 تنظیم می شود و می تواند با توجه به تقاضا تنظیم شود. هرچه مقدار کوچکتر باشد، به تغییرات قیمت حساس تر است.
- :
دوره هموارسازی بلند مدت، برای محاسبه SH2 و SR2 استفاده می شود، معمولاً روی 3 تنظیم می شود، می توان آن را با توجه به تقاضا تنظیم کرد، هر چه مقدار کوچکتر باشد، به تغییرات قیمت حساس تر است.
factor.explanation
شاخص مومنتوم استوکاستیک (SMI) قدرت مومنتوم قیمت و شرایط اشباع خرید یا فروش را با مقایسه قیمت بسته شدن فعلی نسبت به دامنه نوسانات قیمت اخیر تعیین می‌کند. مقدار SMI بین 100- تا 100 نوسان دارد. هنگامی که SMI مثبت و بالا است (معمولاً بالای 40+)، نشان می‌دهد که بازار ممکن است اشباع خرید شده باشد و خطر اصلاح قیمت وجود دارد. هنگامی که SMI منفی و پایین است (معمولاً زیر 40-)، نشان می‌دهد که بازار ممکن است اشباع فروش شده باشد و احتمال جهش قیمت وجود دارد. SMI را می توان در ترکیب با سایر شاخص های فنی برای بهبود دقت تصمیمات معاملاتی استفاده کرد. علاوه بر این، لازم است به تنظیم پارامترهای N، N1 و N2 برای انطباق با بازارهای مختلف و دوره های زمانی توجه شود.