شاخص پویای مومنتوم روند (DTMI)
factor.formula
DTM:
DBM:
STM:
SBM:
DTMI:
DTMIMA:
در اینجا:
- :
قیمت باز شدن روز. این قیمت نشان دهنده ارزیابی اولیه بازار از سهام در شروع روز است.
- :
قیمت باز شدن روز قبل. این قیمت به عنوان یک معیار برای مقایسه جهت نوسان قیمت باز شدن روز جاری استفاده می شود.
- :
بالاترین قیمت روز. این قیمت نشان دهنده بالاترین قیمت معامله شده سهام در اثر احساسات بازار در روز است.
- :
پایین ترین قیمت روز. این قیمت نشان دهنده پایین ترین قیمت معامله شده سهام در اثر احساسات بازار در روز است.
- :
مومنتوم رو به بالای روز. اگر قیمت باز شدن روز کمتر از قیمت باز شدن روز قبل باشد، DTM برابر با 0 است. در غیر این صورت، حداکثر مقدار بین اختلاف بالاترین قیمت روز و قیمت باز شدن یا اختلاف قیمت باز شدن روز و قیمت باز شدن روز قبل، برای نشان دادن حداکثر نوسان رو به بالای روز در نظر گرفته می شود.
- :
مومنتوم رو به پایین روز. اگر قیمت باز شدن روز بزرگتر یا مساوی قیمت باز شدن روز قبل باشد، DBM برابر با 0 است. در غیر این صورت، حداکثر مقدار بین اختلاف قیمت باز شدن روز و پایین ترین قیمت یا اختلاف قیمت باز شدن روز قبل و قیمت باز شدن روز، برای نشان دادن حداکثر نوسان رو به پایین روز در نظر گرفته می شود.
- :
مجموع DTM ها در N روز معاملاتی گذشته، نشان دهنده انباشت مومنتوم رو به بالا در یک دوره زمانی است.
- :
مجموع DBM ها در N روز معاملاتی گذشته، نشان دهنده انباشت مومنتوم رو به پایین در یک دوره زمانی است.
- :
اندازه پنجره برای محاسبه STM و SBM، نشان دهنده دوره زمانی مومنتوم انباشته شده است. مقدار پیش فرض 23 است که معمولاً می توان آن را بر اساس چرخه های معاملاتی و استراتژی های مختلف تنظیم کرد. هرچه مقدار N بزرگتر باشد، حساسیت شاخص کمتر است و بالعکس.
- :
شاخص پویای روند. نشان دهنده قدرت نسبی نیروهای صعودی و نزولی است. هنگامی که STM بزرگتر از SBM باشد، DTMI نسبت نیروهای صعودی است؛ هنگامی که STM کمتر از SBM باشد، DTMI نسبت نیروهای نزولی است؛ هنگامی که STM برابر با SBM باشد، DTMI برابر با 0 است، که نشان دهنده تعادل بین نیروهای صعودی و نزولی است.
- :
اندازه پنجره برای محاسبه DTMIMA، نشان دهنده دوره هموارسازی میانگین متحرک است. مقدار پیش فرض 8 است که معمولاً می توان آن را بر اساس چرخه های معاملاتی و استراتژی های مختلف تنظیم کرد. هر چه مقدار M بزرگتر باشد، میانگین متحرک هموارتر است و حساسیت آن به نوسانات قیمت کمتر است.
- :
میانگین متحرک ساده DTMI. با هموار کردن DTMI، می توان نوسانات آن را کاهش داد، بنابراین جهت روند را واضح تر نشان می دهد.
factor.explanation
شاخص پویای حرکت جهتی (DTMI) با مقایسه نوسانات رو به بالا و رو به پایین قیمت باز شدن، احساسات بازار و فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کند. هسته اصلی این شاخص استفاده از موقعیت نسبی قیمت باز شدن روز و قیمت باز شدن روز قبل و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت های روز برای محاسبه مومنتوم های صعودی و نزولی و ایجاد سیگنال های خرید و فروش بر اساس آن است. محدوده مقادیر DTMI بین 1- و 1+ است. هرچه مقدار به 1+ نزدیک تر باشد، احساسات بازار برای خرید قوی تر است و هرچه مقدار به 1- نزدیک تر باشد، احساسات بازار برای فروش قوی تر است. هنگامی که DTMI کمتر از 0.5- باشد، می توان آن را به عنوان یک ناحیه کم خطر در نظر گرفت، که نشان می دهد بازار ممکن است بیش از حد فروخته شده باشد و احتمال افزایش در آینده زیاد است. هنگامی که DTMI بالاتر از 0.5+ باشد، می توان آن را به عنوان یک ناحیه پرخطر در نظر گرفت، که نشان می دهد بازار ممکن است بیش از حد خریداری شده باشد و احتمال کاهش در آینده زیاد است. از نظر استراتژی معاملاتی، هنگامی که خط DTMI میانگین متحرک خود (DTMIMA) را به سمت بالا قطع می کند، به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می شود، که نشان دهنده افزایش قدرت خرید بازار است. هنگامی که خط DTMI میانگین متحرک خود را به سمت پایین قطع می کند، به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می شود، که نشان دهنده افزایش قدرت فروش بازار است. این شاخص برای معاملات کوتاه مدت و استراتژی های ردیابی روند مناسب است. لازم به ذکر است که شاخص DTMI نیز ممکن است کند شود، بنابراین باید در استفاده واقعی همراه با سایر شاخص ها یا روش های تحلیلی استفاده شود تا دقت تصمیم گیری های معاملاتی بهبود یابد.