شاخص کانال کالا
factor.formula
قیمت معمولی (TP):
شاخص کانال کالا (CCI(N)):
انحراف مطلق میانگین (MAD):
در اینجا:
- :
قیمت معمولی (Typical Price)، که نشان دهنده میانگین قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن در یک روز معاملاتی است، برای گرفتن سطح قیمت مرکزی روز معاملاتی استفاده می‌شود. فرمول محاسبه آن به صورت زیر است: (بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت + قیمت بسته شدن) / 3.
- :
میانگین متحرک ساده N روزه (Simple Moving Average) به میانگین حسابی قیمت معمولی (TP) در N دوره گذشته اشاره دارد. این شاخص نوسانات قیمت را هموار می‌کند و یک خط مبنا برای روندهای قیمت ارائه می‌دهد. مقدار N معمولاً روی 20 تنظیم می‌شود و می‌تواند بر اساس هدف معاملاتی خاص و بازه زمانی تنظیم شود.
- :
انحراف مطلق میانگین N روزه (Mean Absolute Deviation) شاخصی است که نوسانات قیمت معمولی (TP) را در N دوره اندازه گیری می کند. این شاخص میانگین مقادیر مطلق اختلاف بین هر TP و میانگین متحرک ساده N روزه آن (SMA(TP,N)) را محاسبه می کند. مقدار بزرگتر MAD نشان دهنده نوسانات بیشتر قیمت است و برعکس.
- :
پارامتر دوره محاسباتی اندازه پنجره زمانی مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک و انحراف مطلق میانگین را نشان می دهد. معمولاً روی 20 روز معاملاتی تنظیم می شود، اما می تواند بر اساس ویژگی های هدف معاملاتی و استراتژی معاملاتی تنظیم شود. مقدار N کوچکتر باعث حساس تر شدن CCI می شود، در حالی که مقدار N بزرگتر باعث صاف تر شدن CCI می شود.
factor.explanation
شاخص کانال کالا (CCI) یک نوسانگر مومنتوم است که میزان انحراف قیمت فعلی از میانگین آماری آن را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص به صورت اختلاف بین قیمت معمولی فعلی (TP) و میانگین متحرک ساده N روزه آن (SMA(TP,N)) محاسبه می‌شود، که بر یک عامل مقیاس‌بندی (0.015 برابر انحراف مطلق میانگین N روزه (MAD(TP,N))) تقسیم می‌شود. عامل مقیاس‌بندی برای نرمال کردن مقادیر CCI استفاده می‌شود، به طوری که تقریباً 70% تا 80% مواقع در محدوده 100- تا 100+ قرار گیرد. هنگامی که CCI بالای 100+ باشد، به طور کلی به عنوان منطقه خرید بیش از حد در نظر گرفته می‌شود که نشان می‌دهد قیمت‌ها ممکن است عقب‌نشینی کنند؛ هنگامی که CCI زیر 100- باشد، به طور کلی به عنوان منطقه فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شود که نشان می‌دهد قیمت‌ها ممکن است جهش کنند. همچنین، از CCI می‌توان برای شناسایی واگرایی بین قیمت و اندیکاتور برای پیش‌بینی برگشت‌های احتمالی روند قیمت استفاده کرد. به عنوان مثال، هنگامی که قیمت‌ها به اوج‌های جدیدی می‌رسند و CCI اوج‌های جدیدی نمی‌سازد، ممکن است نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم صعودی قیمت‌ها باشد.