نسبت حجم (VR)
factor.formula
فرمول محاسبه حجم رو به بالا (A) به شرح زیر است:
فرمول محاسبه حجم رو به پایین (B) به شرح زیر است:
فرمول محاسبه شاخص قدرت نسبی حجم (VR) به شرح زیر است:
در اینجا:
- :
قیمت بسته شدن روز: نشان دهنده قیمت سهام در پایان روز معاملاتی جاری است.
- :
قیمت بسته شدن روز قبل: نشان دهنده قیمت سهام در پایان روز معاملاتی قبل است. برای مقایسه جهت تغییر قیمت بسته شدن روز استفاده می شود.
- :
حجم معاملات روزانه: نشان دهنده تعداد کل معاملات سهام یا سهام تکمیل شده در طی روز معاملاتی جاری است. این یک شاخص مهم برای اندازه گیری فعالیت بازار است.
- :
حجم افزایش یافته در روز معاملاتی i ام: هنگامی که قیمت بسته شدن روز بالاتر از قیمت بسته شدن روز قبل باشد، A_i برابر با حجم معاملات روز است، در غیر این صورت 0 است.
- :
حجم کاهش یافته در روز معاملاتی i ام: هنگامی که قیمت بسته شدن روز پایین تر از قیمت بسته شدن روز قبل باشد، B_i برابر با حجم معاملات روز است، در غیر این صورت 0 است.
- :
مجموع مقادیر X در N دوره: نشان دهنده مجموع تجمعی مقادیر X در N روز معاملاتی گذشته است.
- :
دوره محاسبه: نشان دهنده تعداد روزهای معاملاتی تاریخی است که برای محاسبه شاخص VR استفاده می شود. مقدار پیش فرض 20 است، که می تواند با توجه به استراتژی های معاملاتی مختلف و شرایط بازار تنظیم شود. دوره های کوتاه تر معمولاً نسبت به تغییرات قیمت حساس تر هستند، در حالی که دوره های طولانی تر هموارتر هستند و می توانند نویز را کاهش دهند.
factor.explanation
شاخص قدرت نسبی حجم (VR) با مقایسه نسبت حجم کل روزهایی که قیمت سهام افزایش یافته است به حجم کل روزهایی که قیمت سهام در طی N دوره کاهش یافته است، قدرت خریداران و فروشندگان را در بازار اندازه گیری می کند. هنگامی که مقدار VR بالا باشد، نشان می دهد که قدرت خریدار بازار قوی است و قیمت سهام ممکن است بیش از حد خرید شده باشد. برعکس، هنگامی که مقدار VR کم باشد، نشان می دهد که قدرت فروشنده بازار قوی است و قیمت سهام ممکن است بیش از حد فروخته شده باشد. سرمایه گذاران می توانند از تغییرات شاخص VR برای کمک به قضاوت در مورد روند بالقوه بازار استفاده کنند و سایر شاخص های فنی و تحلیل بنیادی را برای توسعه استراتژی های معاملاتی موثرتر ترکیب کنند. این شاخص به ویژه برای تحلیل روند میان مدت مناسب است و به سرمایه گذاران در شناسایی فرصت های بالقوه خرید و فروش سهام کمک می کند. لازم به ذکر است که داده های حجم به خودی خود دارای مقداری نویز است و هنگام استفاده باید در ترکیب با سایر روش های تحلیلی تأیید شود.