شاخص احساس قدرت نسبی (AR)
factor.formula
AR(N) = (∑(HIGH - OPEN, N) / ∑(OPEN - LOW, N)) * 100
در اینجا:
- :
پارامتر دوره بازگشت نشان‌دهنده تعداد روزهای معاملاتی تاریخی مورد استفاده برای محاسبه شاخص AR است. معمولاً مقدار پیش‌فرض 20 است، اما ممکن است بر اساس بازارهای مختلف یا استراتژی‌های معاملاتی نیز تنظیم شود. هرچه مقدار N بزرگتر باشد، شاخص AR به نوسانات کوتاه‌مدت بازار حساسیت کمتری نشان می‌دهد و بالعکس.
- :
تابع جمع، مقادیر X را در N روز معاملاتی گذشته جمع می‌کند. به طور خاص، N روز معاملاتی را از روز معاملاتی فعلی به عقب شمارش می‌کند و مجموع مقادیر X این روزهای معاملاتی را محاسبه می‌کند.
- :
بالاترین قیمت روز به بالاترین قیمت معاملاتی که در طول یک روز معاملاتی خاص به آن رسیده است اشاره دارد.
- :
قیمت باز شدن روز به قیمت معاملاتی در ابتدای یک روز معاملاتی خاص اشاره دارد.
- :
پایین‌ترین قیمت روز به پایین‌ترین قیمت معاملاتی که در طول یک روز معاملاتی خاص به آن رسیده است اشاره دارد.
- :
بالاترین قیمت در روز معاملاتی i-ام
- :
قیمت باز شدن در روز معاملاتی i-ام
- :
پایین ترین قیمت در روز معاملاتی i-ام
factor.explanation
اصل محاسبه شاخص احساس قدرت نسبی (AR) اندازه‌گیری نسبت بین مجموع نوسانات صعودی قیمت سهام (بالاترین قیمت روز منهای قیمت باز شدن) و مجموع نوسانات نزولی قیمت سهام (قیمت باز شدن منهای پایین‌ترین قیمت روز) در یک دوره زمانی مشخص است و سپس برای استانداردسازی در 100 ضرب می‌شود. این نسبت نشان‌دهنده قدرت نسبی خریدار (طرف لانگ) و فروشنده (طرف شورت) در بازار است. هنگامی که مقدار AR بالا باشد، به این معنی است که قدرت خریدار نسبتاً قوی است و ممکن است بازار بیش از حد خرید شده باشد. برعکس، هنگامی که مقدار AR کم باشد، به این معنی است که قدرت فروشنده نسبتاً قوی است و ممکن است بازار بیش از حد فروخته شده باشد. این شاخص عمدتاً برای کمک به قضاوت در مورد احساسات بازار و فرصت‌های احتمالی برگشت استفاده می‌شود و یک سیگنال قطعی خرید یا فروش نیست. لازم به ذکر است که شاخص AR باید همراه با سایر شاخص‌های فنی و تحلیل بنیادی برای بهبود دقت تصمیم‌گیری استفاده شود.