شاخص نوسانات نسبی (RVI)
factor.formula
محاسبه مومنتوم صعودی UM. اگر قیمت در روز جاری بالاتر از قیمت در روز قبل باشد، انحراف معیار قیمت‌ها در N1 روز گذشته است، در غیر این صورت 0 است.
محاسبه مومنتوم نزولی DM. اگر قیمت در روز جاری پایین‌تر از قیمت در روز قبل باشد، انحراف معیار قیمت‌ها در N1 روز گذشته است، در غیر این صورت 0 است.
محاسبه میانگین مومنتوم صعودی UA، و انجام هموارسازی میانگین متحرک نمایی (EMA) بر روی مومنتوم صعودی جاری UM. N2 اندازه پنجره هموارسازی است.
محاسبه میانگین مومنتوم نزولی DA، و انجام هموارسازی میانگین متحرک نمایی (EMA) بر روی مومنتوم نزولی جاری DM. N2 اندازه پنجره هموارسازی است.
محاسبه قدرت نسبی RS به عنوان درصد میانگین مومنتوم صعودی UA در مومنتوم کل (UA+DA).
محاسبه شاخص نوسانات نسبی RVI به عنوان میانگین قدرت نسبی قیمت بالا RS و قدرت نسبی قیمت پایین RS.
محاسبه مقدار اولیه UA و هموارسازی UM با استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA)، که N اندازه پنجره هموارسازی است.
محاسبه مقدار اولیه DA و هموارسازی DM با استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA)، که N اندازه پنجره هموارسازی است.
اگر مجموع میانگین مومنتوم صعودی UA و میانگین مومنتوم نزولی DA صفر باشد، برای جلوگیری از خطای تقسیم بر صفر، مقدار RVI را برابر با 0 قرار دهید.
در:
- :
قیمت پایانی دوره معاملاتی فعلی می‌تواند روزانه، ساعتی و غیره باشد.
- :
قیمت پایانی دوره معاملاتی قبلی.
- :
انحراف معیار قیمت‌ها در N1 دوره معاملاتی گذشته برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت استفاده می‌شود. N1 معمولاً 10 در نظر گرفته می‌شود.
- :
اندازه پنجره میانگین متحرک ساده (SMA) که هنگام محاسبه مقادیر اولیه UA و DA استفاده می‌شود، نشان دهنده دوره هموارسازی اولیه مومنتوم متوسط است و معمولاً 5 در نظر گرفته می‌شود.
- :
اندازه پنجره برای محاسبه انحراف معیار قیمت، نشان دهنده طول دوره برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت است که معمولاً 10 است.
- :
اندازه پنجره هموارسازی میانگین متحرک نمایی (EMA) برای محاسبه میانگین مومنتوم UA/DA، نشان دهنده دوره هموارسازی مومنتوم متوسط است که معمولاً 20 است.
- :
مومنتوم صعودی: هنگامی که قیمت افزایش می‌یابد، انحراف معیار برای توصیف قدرت افزایش استفاده می‌شود؛ در غیر این صورت، 0 است.
- :
مومنتوم نزولی: هنگامی که قیمت کاهش می‌یابد، انحراف معیار برای توصیف قدرت کاهش استفاده می‌شود؛ در غیر این صورت، 0 است.
- :
میانگین مومنتوم صعودی، یک هموارسازی مومنتوم صعودی UM است که با استفاده از روش میانگین متحرک نمایی EMA محاسبه می‌شود، تا پایداری مومنتوم صعودی را نشان دهد.
- :
میانگین مومنتوم نزولی، یک هموارسازی مومنتوم نزولی DM است که با استفاده از روش میانگین متحرک نمایی EMA محاسبه می‌شود، که پایداری نیروی نزولی را نشان می‌دهد.
- :
قدرت نسبی به نسبت میانگین مومنتوم صعودی در مومنتوم کل اشاره دارد و قدرت نسبی نیروهای صعودی را منعکس می‌کند.
- :
شاخص نوسانات نسبی با استفاده از قدرت نسبی قیمت بالا و پایین محاسبه می شود و برای تعیین جهت نوسانات قیمت و برگشت های احتمالی روند استفاده می شود.
- :
میانگین متحرک ساده برای هموار کردن داده‌ها استفاده می شود. به عنوان میانگین حسابی داده ها در بازه زمانی مشخص محاسبه می شود.
factor.explanation
روش محاسبه شاخص RVI از ایده شاخص قدرت نسبی (RSI) وام گرفته شده است، اما تفاوت اصلی این است که RVI به جای خود قیمت، از انحراف معیار قیمت برای سنجش مومنتوم استفاده می‌کند. RVI با تحلیل نوسانات قیمت (به جای سطوح قیمت) نیروهای خرید و فروش بازار را ارزیابی می‌کند. زمانی که مقدار RVI بالا است، نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی در حال افزایش است، که ممکن است نشان دهنده افزایش قیمت باشد؛ برعکس، زمانی که مقدار RVI پایین است، نشان می‌دهد که مومنتوم نزولی در حال افزایش است، که ممکن است نشان دهنده کاهش قیمت باشد. RVI معمولاً در ترکیب با شاخص‌های روند مانند میانگین متحرک برای افزایش دقت تصمیمات معاملاتی و جلوگیری از ایجاد سیگنال‌های نامعتبر بیش از حد در یک بازار پر نوسان استفاده می‌شود. شاخص RVI می‌تواند نوسانات قیمت و تغییرات روند را حساس‌تر دریافت کند.