Taux de Variation des Prix
factor.formula
Taux de Variation (ROC) :
Moyenne Mobile du ROC (ROCMA) :
dans :
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Le prix de l'actif au moment actuel t, généralement le prix de clôture (CLOSE).
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Le prix de l'actif il y a N périodes, généralement le prix de clôture (CLOSE).
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Période de rétrospection, c'est-à-dire la taille de la fenêtre temporelle pour calculer le taux de variation des prix, ce qui signifie que l'on utilise les prix des N périodes passées pour la comparaison. La valeur par défaut est 12, qui peut être ajustée en fonction de la fréquence des transactions et des caractéristiques du marché. Des valeurs N plus petites sont plus sensibles aux variations de prix et peuvent générer plus de bruit ; des valeurs N plus grandes sont plus lisses mais réagissent plus lentement aux variations de prix.
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Le taux de variation des prix au moment actuel t
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La taille de la fenêtre de la moyenne mobile du ROC est utilisée pour lisser l'indicateur ROC et réduire le bruit. La valeur par défaut est 6, qui peut être ajustée en fonction de la volatilité du marché et des stratégies de trading. Des valeurs M plus petites rendent le ROCMA plus sensible aux variations du ROC, et des valeurs M plus grandes sont plus lisses et peuvent filtrer les fluctuations à court terme.
factor.explanation
L'indicateur de taux de variation (ROC) mesure la dynamique des prix en comparant la différence entre le prix actuel et le prix d'il y a N cycles. Une valeur ROC positive indique que le prix augmente, et une valeur ROC négative indique que le prix diminue. Plus la valeur est grande, plus la dynamique est forte. Les scénarios d'application de l'indicateur ROC comprennent :
- Jugement de tendance : Sur un marché avec une tendance claire, un ROC franchissant l'axe zéro vers le haut est généralement considéré comme un signal d'achat, indiquant que la dynamique haussière augmente ; un ROC franchissant l'axe zéro vers le bas est considéré comme un signal de vente, indiquant que la dynamique baissière augmente.
- Jugement de surachat et de survente : Le ROC peut être utilisé pour identifier l'état de surachat et de survente du marché. Lorsque le ROC atteint un sommet extrême, cela peut indiquer que le prix est sur le point de reculer ; lorsque le ROC atteint un creux extrême, cela peut indiquer que le prix est sur le point de rebondir.
- Signal de divergence : La divergence entre le prix et l'indicateur ROC peut indiquer un potentiel renversement de prix. Par exemple, si le prix atteint un nouveau sommet mais que le ROC ne parvient pas à atteindre un nouveau sommet, cela peut indiquer que la dynamique haussière s'affaiblit ; si le prix atteint un nouveau creux mais que le ROC ne parvient pas à atteindre un nouveau creux, cela peut indiquer que la dynamique baissière s'affaiblit.
- Croisement de moyenne mobile : Le ROCMA peut lisser l'indicateur ROC et réduire le bruit. Lorsque le ROC croise le ROCMA vers le haut, il est généralement considéré comme un signal d'achat ; lorsque le ROC passe en dessous du ROCMA vers le bas, il est généralement considéré comme un signal de vente. Ces signaux de croisement doivent être utilisés en combinaison avec d'autres indicateurs techniques ou fondamentaux du marché pour améliorer la précision des transactions.
- Application du marché en range : Sur un marché en range, la combinaison de ROC et ROCMA peut identifier efficacement les signaux d'achat et de vente et réduire les erreurs de jugement.
Remarques :
- L'indicateur ROC est sensible aux variations de prix et peut générer plus de bruit, il est donc recommandé de le combiner avec d'autres indicateurs techniques et fondamentaux du marché pour une analyse complète.
- Les paramètres ROC N et M doivent être ajustés en fonction des différents produits de trading et des périodes.
- L'efficacité de l'indicateur ROC peut varier en fonction des conditions du marché. Il est recommandé de le vérifier lors de tests rétrospectifs et de simulations de trading.