Indice de Canal de Matières Premières
factor.formula
Prix Typique (TP) :
Indice de Canal de Matières Premières (CCI(N)) :
Écart Absolu Moyen (MAD) :
Où :
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Prix typique, qui représente la moyenne des prix haut, bas et de clôture au cours d'une journée de négociation, est utilisé pour saisir le niveau de prix central de la journée de négociation. La formule de calcul est la suivante : (prix le plus haut + prix le plus bas + prix de clôture) / 3.
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La moyenne mobile simple à N jours (Simple Moving Average) fait référence à la moyenne arithmétique du prix typique (TP) des N périodes passées. Elle lisse les fluctuations de prix et fournit une base de référence pour les tendances des prix. La valeur N est généralement fixée à 20 et peut être ajustée en fonction de l'objectif de transaction spécifique et de la période.
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L'écart absolu moyen à N jours (MAD) est un indicateur qui mesure la volatilité d'un prix typique (TP) sur N périodes. Il calcule la moyenne des valeurs absolues de la différence entre chaque TP et sa moyenne mobile simple à N jours (SMA(TP,N)). Une valeur MAD plus élevée indique une plus grande volatilité des prix, et vice versa.
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Le paramètre de la période de calcul indique la taille de la fenêtre temporelle utilisée pour calculer la moyenne mobile et l'écart absolu moyen. Il est généralement fixé à 20 jours de négociation, mais peut être ajusté en fonction des caractéristiques de l'objectif de négociation et de la stratégie de négociation. Une valeur N plus petite rendra le CCI plus sensible, tandis qu'une valeur N plus grande rendra le CCI plus lisse.
factor.explanation
L'indice de canal de matières premières (CCI) est un oscillateur de momentum qui mesure l'écart du prix actuel par rapport à sa moyenne statistique. Il est calculé comme la différence entre le prix typique actuel (TP) et sa moyenne mobile simple à N jours (SMA(TP,N)), divisée par un facteur d'échelle (0,015 fois l'écart absolu moyen à N jours (MAD(TP,N))). Le facteur d'échelle est utilisé pour normaliser les valeurs du CCI afin qu'elles se situent dans la plage de -100 à +100 environ 70 à 80 % du temps. Lorsque le CCI est supérieur à +100, il est généralement considéré comme étant en territoire de surachat, ce qui indique que les prix pourraient se replier ; lorsque le CCI est inférieur à -100, il est généralement considéré comme étant en territoire de survente, ce qui indique que les prix pourraient rebondir. Le CCI peut également être utilisé pour identifier les divergences entre le prix et l'indicateur afin de prévoir d'éventuels renversements de tendance des prix. Par exemple, lorsque les prix atteignent de nouveaux sommets et que le CCI n'atteint pas de nouveaux sommets, cela peut indiquer un affaiblissement de la dynamique ascendante des prix.