Prix Central (C)

C(N) représente le prix central sur N périodes, qui est calculé comme la moyenne du prix maximum le plus élevé sur N périodes et du prix minimum le plus bas sur N périodes. Il vise à mesurer l'axe central des prix sur N périodes.

Momentum du Prix (H)

H représente le momentum du prix, qui est calculé comme la différence entre le prix de clôture actuel et le prix central, indiquant le degré d'écart du prix de clôture actuel par rapport à l'axe central des prix sur N périodes.

Momentum du Prix Lissé (SH1)

SH1 représente le momentum du prix après avoir été lissé par une moyenne mobile exponentielle sur N1 périodes. La moyenne mobile exponentielle (MME) peut se concentrer davantage sur les données récentes, ce qui rend le momentum plus sensible. SH1 peut être considéré comme une valeur lissée du momentum du prix à court terme.

Momentum du Prix Doublement Lissé (SH2)

SH2 représente la valeur après que SH1 ait été lissé à nouveau par la moyenne mobile exponentielle sur N2 périodes, ce qui vise à lisser davantage le momentum du prix, à réduire le bruit et à rendre la tendance plus claire.

Plage (R)

R représente la plage de fluctuation des prix sur N périodes, qui est calculée comme la différence entre la valeur maximale du prix le plus élevé sur N périodes et la valeur minimale du prix le plus bas sur N périodes, reflétant la plage de fluctuation des prix sur N périodes.

Plage Lissée (SR1)

SR1 représente la plage de volatilité après avoir été lissée par une moyenne mobile exponentielle sur N1 périodes. La moyenne mobile exponentielle (MME) peut se concentrer davantage sur les données récentes et rendre les variations de volatilité plus sensibles. SR1 peut être considérée comme une valeur lissée de la plage de volatilité à court terme.

Plage Lissée Moyenne (SR2)

SR2 représente la valeur de SR1 lissée par la moyenne mobile exponentielle sur N2 périodes puis divisée par 2. Le but de la division par 2 ici est de réduire la plage de fluctuation, afin que la valeur du SMI fluctue entre -100 et 100, ce qui est pratique pour l'observation. Cette valeur peut être considérée comme la moitié de la plage de fluctuation moyenne après lissage.

Indicateur Stochastique de Momentum (SMI)

SMI signifie l'indicateur stochastique de momentum ultime, qui est calculé comme le momentum du prix doublement lissé SH2 divisé par la moitié de la plage lissée moyenne SR2, multiplié par 100. Le SMI reflète la position relative du prix actuel par rapport à la plage récente, avec des valeurs plus élevées indiquant que le prix est plus proche de la partie supérieure de la plage récente et plus susceptible d'être dans un état de surachat ; des valeurs plus basses indiquent que le prix est plus proche de la partie inférieure de la plage récente et plus susceptible d'être dans un état de survente.