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Quantitative Trading Factors

दिन के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए नेट बाय ऑर्डर का अनुपात

भावनात्मक कारकतकनीकी कारक

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दिन के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए नेट बाय ऑर्डर का अनुपात:

नेट बाय राशि:

इनमें:

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    एक्सचेंज द्वारा प्रदान किए गए रीयल-टाइम ट्रस्ट ऑर्डर डेटा को संदर्भित करता है, जिसमें बाय 1 से बाय 10 का खरीद वॉल्यूम (बिड) और सेल 1 से सेल 10 का सेल वॉल्यूम (आस्क) शामिल है।

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    यह nवें कारोबारी दिन में iवें स्टॉक के jवें मिनट में खरीद ऑर्डर की वृद्धिशील राशि को दर्शाता है। इसकी गणना jवें मिनट में खरीद ऑर्डर की मात्रा और j-1वें मिनट में खरीद ऑर्डर की मात्रा के बीच के अंतर के रूप में की जाती है।

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    यह nवें कारोबारी दिन में iवें स्टॉक के लिए jवें मिनट में बिक्री ऑर्डर की वृद्धिशील राशि को दर्शाता है। इसकी गणना jवें मिनट में बिक्री ऑर्डर की मात्रा और j-1वें मिनट में बिक्री ऑर्डर की मात्रा के बीच के अंतर के रूप में की जाती है।

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    यह nवें कारोबारी दिन के jवें मिनट में iवें स्टॉक के लिए खरीद ऑर्डर में शुद्ध वृद्धि को इंगित करता है, जो खरीद ऑर्डर में वृद्धि और बिक्री ऑर्डर में वृद्धि के बीच के अंतर के बराबर है।

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    आमतौर पर बाय वन और सेल वन के ऑर्डर डेटा का उपयोग किया जाता है क्योंकि वे वर्तमान बाजार में सबसे प्रत्यक्ष खरीद और बिक्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिक स्तरों के डेटा का उपयोग करने से अधिक शोर हो सकता है और कारक की प्रभावशीलता कम हो सकती है।

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    वे क्रमशः nवें कारोबारी दिन में iवें स्टॉक के jवें मिनट के डेटा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

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    यह nवें कारोबारी दिन के jवें मिनट में लेन-देन की मात्रा को इंगित करता है।

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    गणना अवधि आमतौर पर खुलने के बाद 30 मिनट होती है, यानी सुबह 9:30 से 10:00 बजे तक, शुरुआती अवधि के दौरान बाजार की भावना को पकड़ने के लिए।

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    कारक की गणना के लिए समय विंडो आकार इंगित करता है। उदाहरण के लिए, मासिक रूप से स्टॉक का चयन करते समय, T 20 कारोबारी दिन है; साप्ताहिक रूप से स्टॉक का चयन करते समय, T 5 कारोबारी दिन है।

factor.explanation

यह कारक शुरुआती घंटों के दौरान खरीद और बिक्री के ऑर्डर में बदलाव का विश्लेषण करके बाजार की भावना और व्यापार करने की इच्छा को मापता है। कारोबार अनुपात में एक सकारात्मक इंट्राडे ओपनिंग नेट बाय ऑर्डर वृद्धि इंगित करती है कि इस अवधि के दौरान निवेशक खरीदने के लिए अधिक इच्छुक हैं, जो यह संकेत दे सकता है कि स्टॉक भविष्य में अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त करने की अधिक संभावना है। इसके विपरीत, एक नकारात्मक मान बेचने की प्रबल इच्छा को दर्शाता है। शुरुआती घंटों के दौरान सूचना एकाग्रता अधिक होती है, इसलिए इस कारक का अल्पकालिक स्टॉक चयन के लिए एक उच्च संदर्भ मूल्य है। यह कारक एक माइक्रोस्ट्रक्चर कारक है और स्टॉक चयन मॉडल की प्रभावशीलता में सुधार के लिए अन्य कारकों के साथ संयोजन में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, इस कारक में भावना कारक के गुण भी शामिल हैं और इसका उपयोग समग्र बाजार भावना को मापने के लिए किया जा सकता है।

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