वॉल्यूम-मूल्य विचलन
factor.formula
वॉल्यूम-मूल्य विचलन की गणना:
सूत्र में:
- :
पियर्सन सहसंबंध गुणांक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उपयोग दो चर के बीच रैखिक सहसंबंध की शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। इसका मान -1 और 1 के बीच होता है, जहाँ -1 एक पूर्ण नकारात्मक सहसंबंध को इंगित करता है, 1 एक पूर्ण सकारात्मक सहसंबंध को इंगित करता है, और 0 कोई रैखिक सहसंबंध नहीं दर्शाता है।
- :
समय t-d से समय t तक वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (वीडब्ल्यूएपी) समय श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। वीडब्ल्यूएपी इस अवधि के दौरान औसत लेनदेन लागत को दर्शा सकता है और अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव को प्रभावी ढंग से सुगम बना सकता है। इनमें, t वर्तमान समय बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, और d लुकबैक समय विंडो की लंबाई (जैसे 10 दिन, 20 दिन) का प्रतिनिधित्व करता है।
- :
यह समय t-d से समय t तक व्यापारिक मात्रा की समय श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, जो इस अवधि के दौरान बाजार की गतिविधि को दर्शाता है। व्यापारिक मात्रा बाजार की भावना और भागीदारी का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, और इसके परिवर्तन अक्सर कीमतों से पहले होते हैं।
factor.explanation
वॉल्यूम-मूल्य विचलन, निर्दिष्ट समय विंडो के भीतर वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य (वीडब्ल्यूएपी) समय श्रृंखला और वॉल्यूम (VOLUME) समय श्रृंखला के बीच पियर्सन सहसंबंध गुणांक की गणना करके मूल्य-वॉल्यूम विचलन की डिग्री को मापता है। जब सहसंबंध गुणांक सकारात्मक होता है, तो इसका मतलब है कि मूल्य और वॉल्यूम एक ही दिशा में बदलते हैं और बाजार की गति मजबूत होती है; जबकि एक नकारात्मक मान इंगित करता है कि मूल्य और वॉल्यूम विपरीत दिशा में बदलते हैं और एक विचलन होता है। उदाहरण के लिए, जब मूल्य में वृद्धि जारी रहती है लेकिन वॉल्यूम कम हो जाता है, तो सहसंबंध गुणांक नकारात्मक होता है, यह दर्शाता है कि मूल्य वृद्धि में वॉल्यूम का समर्थन नहीं हो सकता है, और एक "शीत क्षेत्र" घटना है, यह दर्शाता है कि मूल्य वृद्धि की गति कमजोर हो सकती है या कॉल बैक का संभावित जोखिम है। निवेशक इस संकेतक का उपयोग अन्य तकनीकी विश्लेषण उपकरणों, जैसे ट्रेंड लाइन, समर्थन और प्रतिरोध स्तर आदि के साथ संयोजन में कर सकते हैं, ताकि बाजार के रुझानों की विश्वसनीयता और संभावित जोखिमों का आकलन करने में सहायता मिल सके, खासकर बाजार उलट संकेतों की पहचान में। इसका एक निश्चित संदर्भ महत्व है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस संकेतक का उपयोग अकेले नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि समग्र बाजार परिवेश और व्यक्तिगत स्टॉक की विशिष्ट स्थिति के साथ मिलकर व्यापक विश्लेषण के लिए किया जाना चाहिए।