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Quantitative Trading Factors

मुख्य लेन-देन मात्रा-मूल्य सहसंबंध

भावनात्मक कारक

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मुख्य लेन-देन मात्रा-मूल्य सहसंबंध कारक (TE):

इनमें:

  • :

    यह एक विशिष्ट कारोबारी दिन पर किसी निश्चित स्टॉक के लिए प्रति मिनट लेन-देन राशि का क्रम है। यह क्रम विभिन्न समय बिंदुओं पर मुख्य निधियों की व्यापारिक तीव्रता को दर्शाता है।

  • :

    यह एक विशिष्ट कारोबारी दिन पर हर मिनट एक निश्चित स्टॉक के समापन मूल्यों का एक क्रम है। यह क्रम व्यापारिक अवधि के दौरान स्टॉक की कीमतों में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

  • :

    यह एक रैंक सहसंबंध फ़ंक्शन है जो दो अनुक्रमों के बीच मोनोटोनिक संबंध की शक्ति को मापता है। सामान्य पियर्सन सहसंबंध की तुलना में, रैंक सहसंबंध बाहरी मानों के प्रति कम संवेदनशील होता है।

  • :

    रोलिंग विंडो गणना का उपयोग करें। मुख्य लेन-देन मात्रा-मूल्य सहसंबंध कारक (TE) की गणना करते समय, पहले दिन के लिए $RankCorr(V_{minute}, P_{minute})$ की गणना करें, और फिर पिछले 20 कारोबारी दिनों में मान का औसत लें जो अंतिम मुख्य लेन-देन मात्रा-मूल्य सहसंबंध कारक मान होगा।

factor.explanation

मुख्य लेन-देन मात्रा-मूल्य सहसंबंध कारक (TE) मिनट-दर-मिनट लेन-देन मात्रा अनुक्रम और मिनट-दर-मिनट समापन मूल्य अनुक्रम के बीच रैंक सहसंबंध की गणना करके मुख्य निधियों के व्यापारिक व्यवहार और मूल्य परिवर्तन के बीच संबंध को मापता है। कारक का मान जितना अधिक होगा, मुख्य लेन-देन मात्रा और मूल्य के बीच सकारात्मक सहसंबंध उतना ही अधिक होगा। मुख्य शक्ति उच्च कीमतों पर व्यापार करने के लिए अधिक इच्छुक होती है, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि मुख्य शक्ति बेचने के लिए अधिक इच्छुक है और बाजार का माहौल सतर्क है; कारक का मान जितना कम होगा, मुख्य लेन-देन मात्रा और मूल्य के बीच नकारात्मक सहसंबंध उतना ही अधिक होगा। मुख्य शक्ति कम कीमतों पर व्यापार करने के लिए अधिक इच्छुक होती है, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि मुख्य शक्ति खरीदने के लिए अधिक इच्छुक है और बाजार का माहौल आशावादी है। पिछले 20 कारोबारी दिनों के रोलिंग औसत का उपयोग करके कारक के उतार-चढ़ाव को कम किया जा सकता है और मुख्य व्यापारिक भावना में मध्यम अवधि के परिवर्तनों को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सकता है।

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