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Quantitative Trading Factors

इंट्राडे टर्नओवर दर वितरण का फैलाव

तरलता कारकतकनीकी कारक

factor.formula

इंट्राडे टर्नओवर दर का मानक विचलन:

दैनिक स्टॉक मिनट-स्तरीय टर्नओवर दर के मानक विचलन की गणना करें, जहां N दिन के भीतर मिनट-स्तरीय व्यापारिक डेटा की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, $Turnover_{i,minute}$ iवें मिनट की टर्नओवर दर का प्रतिनिधित्व करता है, और $\overline{Turnover_{minute}}$ दिन के भीतर मिनट-स्तरीय टर्नओवर दर के माध्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह संकेतक इंट्राडे टर्नओवर दर की अस्थिरता को दर्शाता है।

मिनट टर्नओवर दर:

प्रति मिनट टर्नओवर दर की गणना करें, जहां $Volume_{minute}$ प्रति मिनट व्यापारिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, और $SharesOutstanding_{daily}$ दिन के बकाया शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संकेतक दर्शाता है कि एक विशिष्ट मिनट में कितने शेयरों का कारोबार किया गया था।

इंट्राडे टर्नओवर वितरण फैलाव (UTD):

सभी व्यापारिक दिनों पर दैनिक टर्नओवर दर मानक विचलन के उतार-चढ़ाव (विचरण का गुणांक) की गणना करें, जहां $\sigma_{Daily}(\sigma_{Turnover,Daily})$ सभी व्यापारिक दिनों पर दैनिक टर्नओवर दर मानक विचलन के मानक विचलन का प्रतिनिधित्व करता है, और $\overline{\sigma_{Turnover,Daily}}$ सभी व्यापारिक दिनों पर दैनिक टर्नओवर दर मानक विचलन के माध्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह संकेतक विभिन्न व्यापारिक दिनों के बीच इंट्राडे टर्नओवर दर में उतार-चढ़ाव की स्थिरता को मापता है।

में:

  • :

    मिनट टर्नओवर दर

  • :

    प्रति मिनट मात्रा

  • :

    दिन के दौरान प्रचलन में शेयर

  • :

    इंट्राडे टर्नओवर दर का मानक विचलन

  • :

    दैनिक टर्नओवर दर का मानक विचलन सभी व्यापारिक दिनों का मानक विचलन है

  • :

    सभी व्यापारिक दिनों पर दैनिक टर्नओवर दर मानक विचलन का औसत

factor.explanation

इंट्राडे टर्नओवर दर वितरण फैलाव कारक दिन के प्रत्येक व्यापारिक अवधि में स्टॉक की टर्नओवर दर की अस्थिरता के साथ-साथ विभिन्न व्यापारिक दिनों के बीच इस अस्थिरता की स्थिरता को मापता है। कारक का मान जितना छोटा होगा, इंट्राडे टर्नओवर दर का वितरण उतना ही समान होगा, और विभिन्न व्यापारिक दिनों के बीच यह एकरूपता उतनी ही स्थिर होगी, जो व्यापारिक व्यवहार की निरंतरता और पूर्वानुमान को दर्शाती है। कम कारक मान मजबूत तरलता और अधिक स्थिर व्यापार पैटर्न का संकेत दे सकता है, जबकि उच्च कारक मान इंट्राडे ट्रेडिंग गतिविधियों में अस्थिरता और संभावित सट्टा व्यवहार का संकेत दे सकता है।

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