Relative Volatility Index (RVI)
factor.formula
Hitung momentum naik UM. Jika harga pada hari ini lebih tinggi dari harga pada hari sebelumnya, maka nilainya adalah standar deviasi harga selama N1 hari terakhir, jika tidak maka nilainya 0.
Hitung momentum turun DM. Jika harga pada hari ini lebih rendah dari harga pada hari sebelumnya, maka nilainya adalah standar deviasi harga selama N1 hari terakhir, jika tidak maka nilainya 0.
Hitung rata-rata momentum naik UA, dan lakukan penghalusan exponential moving average (EMA) pada momentum naik UM saat ini. N2 adalah ukuran jendela penghalusan.
Hitung rata-rata momentum turun DA, dan lakukan penghalusan exponential moving average (EMA) pada momentum turun DM saat ini. N2 adalah ukuran jendela penghalusan.
Hitung kekuatan relatif RS sebagai persentase rata-rata momentum naik UA dalam total momentum (UA+DA).
Hitung relative volatility index RVI sebagai rata-rata kekuatan relatif RS harga tinggi dan kekuatan relatif RS harga rendah.
Hitung nilai awal UA dan haluskan UM menggunakan simple moving average (SMA), di mana N adalah ukuran jendela penghalusan.
Hitung nilai awal DA dan haluskan DM menggunakan simple moving average (SMA), di mana N adalah ukuran jendela penghalusan.
Jika jumlah rata-rata momentum naik UA dan rata-rata momentum turun DA adalah nol, untuk menghindari kesalahan pembagian dengan nol, atur RVI = 0.
dalam:
- :
Harga penutupan dari siklus trading saat ini dapat berupa harian, per jam, dll.
- :
Harga penutupan dari periode trading sebelumnya.
- :
Standar deviasi harga selama N1 siklus trading terakhir digunakan untuk mengukur volatilitas harga. N1 biasanya diatur menjadi 10.
- :
Ukuran jendela simple moving average (SMA) yang digunakan saat menghitung nilai awal UA dan DA mewakili periode penghalusan awal dari momentum rata-rata dan biasanya diambil sebagai 5.
- :
Ukuran jendela untuk menghitung standar deviasi harga merepresentasikan panjang periode untuk mengukur volatilitas harga, yang biasanya adalah 10.
- :
Ukuran jendela penghalusan exponential moving average (EMA) untuk menghitung momentum rata-rata UA/DA merepresentasikan periode penghalusan momentum rata-rata, yang biasanya adalah 20.
- :
Momentum Naik: Ketika harga naik, standar deviasi digunakan untuk mengkarakterisasi kekuatan kenaikan; jika tidak, nilainya adalah 0.
- :
Momentum Turun: Ketika harga turun, standar deviasi digunakan untuk mengkarakterisasi kekuatan penurunan; jika tidak, nilainya adalah 0.
- :
Rata-rata Momentum Naik adalah penghalusan dari momentum naik UM, dihitung menggunakan metode exponential moving average EMA, untuk mencerminkan keberlanjutan dari momentum naik.
- :
Rata-rata Momentum Turun adalah penghalusan dari momentum turun DM, dihitung menggunakan metode exponential moving average EMA, yang mencerminkan keberlanjutan dari kekuatan penurunan.
- :
Kekuatan Relatif mengacu pada proporsi rata-rata momentum naik dalam total momentum, mencerminkan kekuatan relatif dari kekuatan bullish.
- :
Relative Volatility Index dihitung dari kekuatan relatif harga tinggi dan rendah dan digunakan untuk menentukan arah fluktuasi harga dan potensi pembalikan tren.
- :
Simple Moving Average digunakan untuk menghaluskan data. Dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari data dalam periode jendela yang ditentukan.
factor.explanation
Metode perhitungan indikator RVI meminjam ide dari relative strength index (RSI), tetapi perbedaan intinya adalah RVI menggunakan standar deviasi harga dan bukan harga itu sendiri untuk mengukur momentum. RVI menilai kekuatan long dan short pasar dengan menganalisis fluktuasi harga (bukan level harga). Ketika nilai RVI tinggi, ini mengindikasikan bahwa momentum kenaikan meningkat, yang mungkin mengindikasikan kenaikan harga; sebaliknya, ketika nilai RVI rendah, ini mengindikasikan bahwa momentum penurunan meningkat, yang mungkin mengindikasikan penurunan harga. RVI biasanya digunakan bersamaan dengan indikator tren seperti moving average untuk meningkatkan akurasi keputusan trading dan menghindari menghasilkan terlalu banyak sinyal tidak valid di pasar yang volatile. Indikator RVI dapat lebih sensitif menangkap fluktuasi harga dan perubahan tren.