Filter Vertikal Horizontal (VHF)
factor.formula
Harga Tertinggi Penutupan (HCP):
Nilai maksimum dari harga tertinggi (HIGH) dalam N periode terakhir. Nilai ini merepresentasikan batas atas fluktuasi harga ke atas dalam periode waktu tertentu.
Harga Terendah Penutupan (LCP):
Nilai minimum dari harga terendah (LOW) dalam N periode terakhir. Nilai ini merepresentasikan batas bawah fluktuasi harga ke bawah dalam periode waktu tertentu.
Rentang Harga Absolut, A:
Selisih absolut antara harga tertinggi dari rentang harga tertinggi (HCP) dan harga terendah dari rentang harga terendah (LCP). Nilai ini mengukur fluktuasi vertikal maksimum harga dalam periode yang ditentukan, yaitu lebar total dari rentang harga.
Penjumlahan Harga (B):
Jumlah nilai absolut dari selisih antara harga penutupan harian (CLOSE) dan harga penutupan hari sebelumnya selama N periode terakhir. Nilai ini mengukur besarnya perubahan level harga selama periode yang ditentukan, yaitu jumlah dari semua perubahan harga.
Filter Vertikal Horizontal (VHF):
Rasio dari total rentang fluktuasi (A) dari rentang harga terhadap total perubahan harga (B). Nilai ini mencerminkan arah dominan dari fluktuasi harga, yaitu apakah sedang tren atau berosilasi. Semakin tinggi nilai VHF, semakin besar komponen vertikal fluktuasi harga, yang lebih cenderung ke pasar yang sedang tren; semakin rendah nilai VHF, semakin besar komponen horizontal fluktuasi harga, yang lebih cenderung ke pasar yang berosilasi.
Jika penyebutnya nol, setel menjadi nol:
Untuk menghindari situasi di mana penyebutnya nol, nilai VHF disetel menjadi 0 ketika jumlah perubahan harga (B) adalah 0.
Periode Default (N):
Periode default yang digunakan untuk perhitungan VHF, yaitu jendela waktu yang digunakan untuk menghitung HCP, LCP, A, dan B. Nilai N biasanya adalah 20, tetapi dapat disesuaikan sesuai dengan pasar atau strategi perdagangan yang berbeda. Nilai N yang lebih kecil membuat VHF lebih sensitif terhadap perubahan harga jangka pendek, dan nilai N yang lebih besar membuat VHF lebih sensitif terhadap tren harga jangka panjang.
Indikator VHF menentukan status pasar saat ini dengan membandingkan rentang fluktuasi vertikal dan rentang fluktuasi horizontal harga dalam periode yang ditentukan. Ketika fluktuasi harga cenderung vertikal, nilai VHF akan meningkat, menunjukkan bahwa pasar berada dalam pasar yang sedang tren. Ketika fluktuasi harga cenderung horizontal, nilai VHF akan menurun, menunjukkan bahwa pasar berada dalam pasar yang bergejolak. Oleh karena itu, indikator ini dapat membantu investor memilih strategi perdagangan dan indikator teknis yang sesuai.
Harga Tertinggi Penutupan
Harga Terendah Penutupan
Rentang Harga Absolut
Penjumlahan Harga
Periode Default
factor.explanation
Indikator filter vertikal horizontal (VHF) adalah indikator teknis yang digunakan untuk menentukan apakah pasar berada dalam tahap tren atau tahap guncangan. Indikator ini membuat penilaian dengan membandingkan rasio fluktuasi harga vertikal (rentang harga) dengan fluktuasi harga horizontal (jumlah perubahan harga). Tidak seperti indikator tren tradisional (seperti MACD) dan indikator guncangan (seperti RSI), keunggulan VHF adalah dapat membantu investor memilih indikator yang sesuai berdasarkan tahap pasar yang berbeda. Ketika nilai VHF tinggi, ini menunjukkan bahwa tren pasar kuat dan cocok untuk menggunakan indikator pelacakan tren; ketika nilai VHF rendah, ini menunjukkan bahwa fluktuasi pasar lebih bergejolak dan cocok untuk menggunakan indikator guncangan. Oleh karena itu, VHF dapat digunakan sebagai filter status pasar yang efektif untuk meningkatkan ketahanan strategi perdagangan.