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Quantitative Trading Factors

60일 수익-시가총액 비율 변화

동적 가치 투자가치 요인성장 요인

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최근 수익-시가총액 비율 - 60거래일 전 수익-시가총액 비율

이 공식은 현재 시점(t)의 수익-시가총액 비율(EP_t)과 60거래일 전의 수익-시가총액 비율의 차이를 계산합니다. 이 차이는 지난 60거래일 동안의 수익-시가총액 비율의 변화를 반영합니다.

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    현재 시점(t)에서의 수익-시가총액 비율로, 일반적으로 가장 최근 재무 보고서(예: 연간 순이익 또는 TTM 순이익)의 기업 수익을 현재 시가총액으로 나누어 계산합니다.

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    60거래일 전의 수익-시가총액 비율이며, EP_t와 동일한 방식으로 계산되지만, 60거래일 전의 수익 데이터와 시가총액 데이터를 사용합니다.

factor.explanation

이 요인은 수익-시가총액 비율의 변화를 기반으로 주식의 가치 평가 추세를 결정합니다. 양수 값은 현재 수익-시가총액 비율이 60거래일 전보다 높다는 것을 나타내며, 이는 주식의 가치가 수익성에 비해 더 매력적(저렴)해질 수 있음을 의미합니다. 반대로, 음수 값은 가치가 수익성에 비해 하락(더 비쌈)할 수 있음을 나타냅니다. 이 요인은 기업의 수익 기대 변화에 대한 시장의 반응을 암시하며, 시장 심리와 전반적인 가치 평가 수준의 변화에도 영향을 받을 수 있습니다. 종합적인 분석을 위해서는 다른 요인 및 시장 환경과 함께 고려해야 하며, 단독으로 사용하는 것은 권장하지 않습니다.

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