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Quantitative Trading Factors

다이나믹 추세 모멘텀 지표 (DTMI)

과매수 및 과매도감정적 요인기술적 요인

factor.formula

DTM:

DBM:

STM:

SBM:

DTMI:

DTMIMA:

여기서:

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    당일 시초가. 이 가격은 당일 개장 시 주식에 대한 시장의 초기 평가를 반영합니다.

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    전일 시초가. 이 가격은 당일 시초가의 변동 방향을 비교하기 위한 벤치마크로 사용됩니다.

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    당일 최고가. 이 가격은 당일 시장 심리에 의해 주식이 도달한 최고 거래 가격을 반영합니다.

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    당일 최저가. 이 가격은 당일 시장 심리에 의해 주식이 도달한 최저 거래 가격을 반영합니다.

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    당일 상승 모멘텀. 당일 시초가가 전일 시초가보다 낮으면 DTM은 0입니다. 그렇지 않으면 당일 최고가와 시초가의 차이 또는 당일 시초가와 전일 시초가의 차이 중 최대값을 취하여 당일의 최대 상승 변동을 나타냅니다.

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    당일 하락 모멘텀. 당일 시초가가 전일 시초가보다 크거나 같으면 DBM은 0입니다. 그렇지 않으면 당일 시초가와 최저가의 차이 또는 전일 시초가와 당일 시초가의 차이 중 최대값을 취하여 당일의 최대 하락 변동을 나타냅니다.

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    과거 N 거래일 동안의 DTM의 합계이며, 일정 기간 동안의 상승 모멘텀 누적을 나타냅니다.

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    과거 N 거래일 동안의 DBM의 합계이며, 일정 기간 동안의 하락 모멘텀 누적을 나타냅니다.

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    STM 및 SBM 계산을 위한 창 크기이며, 누적 모멘텀의 시간 기간을 나타냅니다. 기본값은 23이며 일반적으로 다른 거래 주기 및 전략에 따라 조정할 수 있습니다. N 값이 클수록 지표의 민감도가 낮아지고, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

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    다이나믹 추세 지표. 롱 포지션과 숏 포지션의 상대적 강도를 나타냅니다. STM이 SBM보다 크면 DTMI는 롱 포지션의 비율이고, STM이 SBM보다 작으면 DTMI는 숏 포지션의 비율이며, STM이 SBM과 같으면 DTMI는 0으로 롱 포지션과 숏 포지션 사이의 균형을 나타냅니다.

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    DTMIMA를 계산하기 위한 창 크기이며, 이동 평균 평활화 기간을 나타냅니다. 기본값은 8이며 일반적으로 다른 거래 주기 및 전략에 따라 조정할 수 있습니다. M 값이 클수록 이동 평균이 더 평활해지고 가격 변동에 덜 민감해집니다.

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    DTMI의 단순 이동 평균. DTMI를 평활화하여 변동성을 줄일 수 있으므로 추세 방향을 보다 명확하게 반영할 수 있습니다.

factor.explanation

다이나믹 방향성 운동 지수(DTMI)는 시초가의 상승 및 하락 변동을 비교하여 시장 심리와 매수 및 매도 압력을 측정합니다. 지표의 핵심은 당일 시초가와 전일 시초가의 상대적 위치 및 당일 최고가와 최저가를 사용하여 매수 및 매도 모멘텀을 계산하고 이에 따라 매수 및 매도 신호를 구성하는 것입니다. DTMI의 값 범위는 -1과 +1 사이입니다. 값이 +1에 가까울수록 시장 심리는 매수로 강해지고, 값이 -1에 가까울수록 시장 심리는 매도로 강해집니다. DTMI가 -0.5보다 낮으면 시장이 과매도되었을 가능성이 높고 향후 상승 가능성이 높다는 것을 나타내는 저위험 영역으로 간주할 수 있습니다. DTMI가 +0.5보다 높으면 시장이 과매수되었을 가능성이 높고 향후 하락 가능성이 높다는 것을 나타내는 고위험 영역으로 간주할 수 있습니다. 거래 전략 측면에서 DTMI 선이 이동 평균(DTMIMA)을 상향 돌파하면 시장 매수세가 증가하고 있음을 나타내는 매수 신호로 간주됩니다. DTMI 선이 이동 평균을 하향 돌파하면 시장 매도세가 증가하고 있음을 나타내는 매도 신호로 간주됩니다. 이 지표는 단기 운영 및 추세 추적 전략에 적합합니다. DTMI 지표도 둔화될 수 있으므로 실제 사용 시 거래 결정의 정확성을 높이기 위해 다른 지표 또는 분석 방법과 함께 사용해야 합니다.

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