상품 채널 지수
factor.formula
대표 가격(TP):
상품 채널 지수(CCI(N)):
평균 절대 편차(MAD):
여기서:
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대표 가격(Typical Price)은 거래일 내의 고가, 저가 및 종가의 평균을 나타내며, 거래일의 중심 가격 수준을 파악하는 데 사용됩니다. 계산 공식은 (고가 + 저가 + 종가) / 3 입니다.
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N일 단순 이동 평균(Simple Moving Average)은 과거 N 기간 동안의 대표 가격(TP)의 산술 평균을 의미합니다. 가격 변동을 완화하고 가격 추세의 기준선을 제공합니다. N 값은 일반적으로 20으로 설정되며 특정 거래 목표 및 기간에 따라 조정할 수 있습니다.
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N일 평균 절대 편차(Mean Absolute Deviation, MAD)는 N 기간 동안의 대표 가격(TP)의 변동성을 측정하는 지표입니다. 각 TP와 N일 단순 이동 평균(SMA(TP,N)) 간의 차이의 절대값의 평균을 계산합니다. MAD 값이 클수록 가격 변동성이 더 크고, 반대의 경우도 마찬가지입니다.
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계산 기간 파라미터는 이동 평균 및 평균 절대 편차를 계산하는 데 사용되는 시간 창 크기를 나타냅니다. 일반적으로 20 거래일로 설정되지만 거래 대상의 특성 및 거래 전략에 따라 조정할 수 있습니다. N 값이 작을수록 CCI가 더 민감해지고, N 값이 클수록 CCI가 더 부드러워집니다.
factor.explanation
상품 채널 지수(CCI)는 현재 가격이 통계적 평균에서 얼마나 벗어났는지를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. 현재 대표 가격(TP)과 N일 단순 이동 평균(SMA(TP,N))의 차이를 스케일링 계수(N일 평균 절대 편차(MAD(TP,N))의 0.015배)로 나눈 값으로 계산됩니다. 스케일링 계수는 CCI 값을 정규화하여 대략 70%에서 80% 시간 동안 -100에서 +100 범위 내에 있도록 하는 데 사용됩니다. CCI가 +100 이상이면 일반적으로 과매수 영역으로 간주되어 가격이 하락할 수 있음을 나타냅니다. CCI가 -100 미만이면 일반적으로 과매도 영역으로 간주되어 가격이 반등할 수 있음을 나타냅니다. CCI는 가격과 지표 간의 다이버전스를 식별하여 잠재적인 가격 추세 반전을 예측하는 데에도 사용할 수 있습니다. 예를 들어 가격이 새로운 고점을 만들고 CCI가 새로운 고점을 만들지 못하면 가격 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 나타낼 수 있습니다.