가격 변화율
과매수 및 과매도모멘텀 요인기술적 요인
factor.formula
변화율(ROC):
ROC 이동 평균(ROCMA):
여기서:
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현재 시간 t에서의 자산 가격, 일반적으로 종가(CLOSE)입니다.
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N 기간 전의 자산 가격, 일반적으로 종가(CLOSE)입니다.
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룩백 기간, 즉 가격 변화율을 계산하기 위한 시간 창 크기로, 과거 N 기간의 가격을 비교에 사용함을 의미합니다. 기본값은 12이며, 거래 빈도 및 시장 특성에 따라 조정할 수 있습니다. N 값이 작을수록 가격 변화에 더 민감하고 노이즈가 더 많이 생성될 수 있습니다. N 값이 클수록 더 부드럽지만 가격 변화에 더 느리게 반응합니다.
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현재 시간 t에서의 가격 변화율
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ROC의 이동 평균의 창 크기로, ROC 지표를 평활화하고 노이즈를 줄이는 데 사용됩니다. 기본값은 6이며, 시장 변동성 및 거래 전략에 따라 조정할 수 있습니다. M 값이 작을수록 ROCMA는 ROC 변화에 더 민감하고, M 값이 클수록 더 부드러워지고 단기 변동을 필터링할 수 있습니다.
factor.explanation
변화율(ROC) 지표는 현재 가격과 N주기 전 가격의 차이를 비교하여 가격 모멘텀을 측정합니다. 양수 ROC 값은 가격이 상승하고 있음을 나타내고, 음수 ROC 값은 가격이 하락하고 있음을 나타냅니다. 값이 클수록 모멘텀이 강합니다. ROC 지표의 응용 시나리오는 다음과 같습니다.
- 추세 판단: 명확한 추세가 있는 시장에서 ROC가 0축을 상향 돌파하는 것은 일반적으로 매수 신호로 간주되며, 이는 상승 모멘텀이 증가하고 있음을 나타냅니다. ROC가 0축을 하향 돌파하는 것은 매도 신호로 간주되며, 이는 하락 모멘텀이 증가하고 있음을 나타냅니다.
- 과매수 및 과매도 판단: ROC는 시장의 과매수 및 과매도 상태를 식별하는 데 사용할 수 있습니다. ROC가 극단적으로 높은 값에 도달하면 가격이 되돌아갈 수 있음을 나타낼 수 있습니다. ROC가 극단적으로 낮은 값에 도달하면 가격이 반등할 수 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 다이버전스 신호: 가격과 ROC 지표 간의 다이버전스는 잠재적인 가격 반전을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어 가격이 새로운 고점에 도달했지만 ROC가 새로운 고점에 도달하지 못하면 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 가격이 새로운 저점에 도달했지만 ROC가 새로운 저점에 도달하지 못하면 하락 모멘텀이 약화되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 이동 평균 교차: ROCMA는 ROC 지표를 평활화하고 노이즈를 줄일 수 있습니다. ROC가 ROCMA를 상향 교차할 때 일반적으로 매수 신호로 간주됩니다. ROC가 ROCMA 아래로 하락할 때 일반적으로 매도 신호로 간주됩니다. 이러한 교차 신호는 거래 정확도를 높이기 위해 다른 기술 지표 또는 시장 펀더멘털과 함께 사용해야 합니다.
- 횡보장 적용: 횡보장에서는 ROC와 ROCMA의 조합이 매수 및 매도 신호를 효과적으로 식별하고 오판을 줄일 수 있습니다.
참고사항:
- ROC 지표는 가격 변화에 민감하고 더 많은 노이즈를 생성할 수 있으므로 종합적인 분석을 위해 다른 기술 지표 및 시장 펀더멘털과 함께 사용하는 것이 좋습니다.
- ROC 파라미터 N과 M의 설정은 서로 다른 거래 상품 및 시간대에 따라 조정해야 합니다.
- ROC 지표의 효과는 시장 상황에 따라 다를 수 있습니다. 백테스팅 및 모의 거래에서 확인하는 것이 좋습니다.