코폭 커브
factor.formula
R(N1) =
N1 기간 동안의 가격 변동률을 계산합니다. CLOSE는 현재 종가를 나타내고, CLOSE[N1]는 N1 기간 전의 종가를 나타냅니다. 이 공식은 N1 기간 동안의 가격 변동률을 백분율로 계산하여 단기 가격 모멘텀을 반영합니다.
R(N2) =
N2 기간 동안의 가격 변동률을 계산합니다. CLOSE는 현재 종가를 나타내고, CLOSE[N2]는 N2 기간 전의 종가를 나타냅니다. 이 공식은 N2 기간 내의 가격 변동률을 백분율로 계산하여 단기에서 중기 가격 모멘텀을 반영합니다.
RC(N1,N2) =
단기 및 중기 모멘텀을 종합적으로 고려하기 위해 N1 및 N2 주기의 가격 변동률을 함께 더합니다. 결과는 코폭 커브의 중간 계산 값이며 결합된 모멘텀 지표로 간주할 수 있습니다.
COPPOCK(N1,N2,N3) =
RC(N1,N2)의 N3 기간 가중 이동 평균을 계산하여 최종 코폭 커브 지표를 얻습니다. 가중 이동 평균의 가중치는 시간이 지남에 따라 증가하여 가장 최근의 데이터 포인트가 곡선에 더 큰 영향을 미치게 하고 시장 추세의 변화를 더 시기적절하게 반영합니다.
기본 파라미터:
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단기 가격 변동률 계산 기간은 일반적으로 14로 설정됩니다. 이 파라미터는 단기 가격 모멘텀 계산을 위한 룩백 윈도우를 정의합니다.
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중단기 가격 변동률의 계산 기간은 일반적으로 11로 설정됩니다. 이 파라미터는 중단기 가격 모멘텀 계산을 위한 룩백 윈도우를 정의합니다.
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가중 이동 평균의 계산 기간은 일반적으로 10으로 설정됩니다. 이 파라미터는 결합된 모멘텀 지표 RC를 평활화하기 위한 시간 범위를 정의합니다.
factor.explanation
코폭 커브는 장기 시장 추세를 식별하는 데 사용되는 모멘텀 지표입니다. 서로 다른 기간에 걸쳐 가격 변동률의 가중 이동 평균을 계산하여 시장 모멘텀을 측정합니다. 코폭 커브가 음수 값에서 위로 0선을 교차할 때 일반적으로 시장이 상승 추세에 진입할 수 있음을 나타내는 중기 매수 신호로 간주됩니다. 그러나 이 지표는 주로 시장 추세의 초기 변화에 초점을 맞추기 때문에 매도 신호를 찾는 데는 적합하지 않습니다. 코폭 커브는 월간 차트 분석에 더 적합하며 거래 결정의 정확성을 높이기 위해 다른 기술 지표와 함께 사용해야 합니다. 이 지표의 장점은 장기 추세를 식별하는 능력에 있지만, 변동성이 큰 시장에서는 잘못된 신호가 발생할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.