수식에서:

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  실제 범위: 현재 거래일 동안의 가격의 최대 변동을 측정합니다. 당일 최고가와 최저가의 차이, 당일 최고가와 전일 종가의 차이의 절대값, 당일 최저가와 전일 종가의 차이의 절대값 중 최대값을 선택합니다.

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  당일 최고가

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  당일 최저가

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  전일 종가

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  당일 종가

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  가중 변동성: 당일 종가가 전일 종가보다 높을 때 실제 변동성을 당일 종가와 전일 종가의 차이로 나눕니다. 그렇지 않으면 실제 변동성을 직접 사용합니다. 가격 상승과 실제 변동성 간의 관계를 반영하며 변동성을 조정하는 데 사용됩니다.

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  상대 변동성(SR)을 계산하기 위한 기간 매개변수로, SR을 계산할 때 사용되는 룩백 윈도우의 크기를 나타냅니다. 기본값은 20이며, 이는 과거 20거래일의 W 값을 계산에 사용한다는 의미입니다.

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  지역 강도 지수(RI)를 계산할 때 평활화를 위한 기간 매개변수로, SR의 지수 이동 평균을 계산하는 데 사용됩니다. 기본값은 5이며, 이는 SR 값이 5주기 지수 이동 평균으로 평활화된다는 의미입니다.

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  상대 변동성: N1 기간에서 가중 변동성(W)의 상대적 위치를 계산합니다. N1 기간에서 W의 최대값이 최소값보다 크면 N1 기간의 최대값과 최소값의 차이에 대한 N1 기간의 최소값에 대한 W와 최소값의 차이의 백분율을 계산합니다. 그렇지 않으면 N1 기간의 최소값과 W의 차이에 100을 곱한 값을 계산합니다. 이는 과거 N1 기간에서 현재 W 값의 상대적 강도를 반영합니다.

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  지역 강도 지수: 가격 변동의 강도를 측정하기 위해 N2 기간 지수 이동 평균으로 상대 범위(SR)를 평활화합니다. RI 값이 높으면 강한 상승 모멘텀 또는 약한 하락 모멘텀을 나타낼 수 있으며, RI 값이 낮으면 강한 하락 모멘텀 또는 약한 상승 모멘텀을 나타낼 수 있습니다.

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  지수 이동 평균은 최근 데이터에 더 높은 가중치를 부여하고 데이터 변경을 더 빠르게 반영할 수 있는 평균 계산 방법입니다.