Indikator mengukur sebaran volatiliti dengan mengira purata bergerak eksponen (EMA) bagi turun naik harga dan kadar perubahannya.

• :

  Nilai volatiliti yang dilicinkan menggunakan purata bergerak eksponen (EMA) untuk melicinkan perbezaan antara harga tertinggi harian (HIGH) dan harga terendah (LOW). Nilai ini mencerminkan tahap purata turun naik harga dalam tempoh masa yang lalu, dan turun naik yang lebih terkini mempunyai impak yang lebih besar pada nilai ini.

• :

  Panjang tetingkap masa EMA mengawal tahap pelicinan turun naik. Semakin besar nilai N, semakin kuat kesan pelicinan dan semakin kurang sensitif ia terhadap turun naik terkini; semakin kecil nilai N, semakin sensitif ia terhadap turun naik terkini. Nilai lalai ialah 10, yang bermaksud bahawa tetingkap 10 hari dagangan digunakan untuk pelicinan.

• :

  Harga tertinggi pada hari tersebut.

• :

  Harga terendah pada hari tersebut.

• :

  Sebaran volatiliti, yang menunjukkan perubahan peratusan volatiliti yang dilicinkan semasa (REM) berbanding dengan volatiliti yang dilicinkan M tempoh yang lalu. Nilai ini mencerminkan perubahan volatiliti semasa berbanding dengan volatiliti tempoh yang lalu dan merupakan teras indikator ini. Nilai positif menunjukkan peningkatan dalam volatiliti, dan nilai negatif menunjukkan penurunan dalam volatiliti.

• :

  Nilai REM yang dilicinkan bagi julat turun naik M tempoh yang lalu.

• :

  Panjang tetingkap masa asas untuk mengira sebaran volatiliti, digunakan untuk membandingkan perbezaan antara volatiliti yang dilicinkan semasa dan volatiliti masa lalu. Semakin besar nilai M, semakin lambat indikator bertindak balas dan semakin sensitif ia terhadap trend volatiliti jangka panjang. Nilai lalai ialah 10, yang bermaksud bahawa volatiliti yang dilicinkan 10 hari dagangan yang lalu digunakan sebagai asas.