Kemeruapan Volum Dagangan
factor.formula
Sisihan piawai volum transaksi harian dalam K bulan lepas
Logik pengiraan formula:
- Pertama, dapatkan data volum transaksi harian saham sasaran dalam K bulan lepas.
- Kedua, kira sisihan piawai siri data volum transaksi harian ini.
- Hasil pengiraan adalah kemeruapan volum dagangan saham dalam tempoh masa tersebut.
factor.explanation
Faktor ini mengkuantifikasi kemeruapan volum dagangan harian saham dengan mengira sisihan piawai volum dagangan harian saham dalam tempoh masa tertentu. Kemeruapan yang lebih tinggi bermakna volum dagangan berubah secara dramatik dalam tempoh masa yang singkat, yang mencerminkan ketidakstabilan pasaran dan risiko kecairan aktiviti dagangan saham. Pelabur mungkin menghadapi kos transaksi yang lebih besar (seperti kos impak yang lebih tinggi) dan risiko kemeruapan harga yang lebih besar apabila berdagang saham. Faktor ini boleh digunakan sebagai petunjuk penting untuk mengukur risiko kecairan saham, dan ia juga boleh mencerminkan perhatian pasaran terhadap saham dan aktiviti dagangan. Faktor ini melengkapi faktor kemeruapan harga tradisional dan boleh memberikan penilaian risiko yang lebih komprehensif.