Factors Directory

Quantitative Trading Factors

Индекс Силы Региона (RSI)

Technical Factors

factor.formula

Истинный Диапазон (TR) =

Вес Волатильности (W) =

Нормализованный Диапазон (SR(N1)) =

Индекс Силы Региона (RSI(N1, N2)) =

В формуле:

  • :

    Истинный Диапазон измеряет диапазон колебаний цены за день, принимая максимальное значение из разницы между максимальной и минимальной ценами дня, абсолютного значения разницы между ценой закрытия предыдущего дня и максимальной ценой дня, и абсолютного значения разницы между ценой закрытия предыдущего дня и минимальной ценой дня. В формуле, нижний индекс t представляет текущий момент, а нижний индекс t-1 представляет предыдущий момент.

  • :

    Максимальная цена дня

  • :

    Минимальная цена дня

  • :

    Цена закрытия дня

  • :

    Цена закрытия предыдущего дня

  • :

    Вес волатильности, когда сегодняшняя цена закрытия выше, чем цена закрытия предыдущего дня, W - это истинная волатильность TR, деленная на разницу между сегодняшней и предыдущей ценами закрытия; в противном случае W равно истинной волатильности TR. Этот вес отражает силу волатильности цены относительно изменения цены закрытия.

  • :

    Представляет последовательность значений W, отстоящих на N1 временных единиц назад от текущего времени t.

  • :

    Длина периода для расчета стандартизированного диапазона колебаний (SR), указывает длину окна исторического значения W, рассматриваемого при расчете SR. Значение по умолчанию равно 20.

  • :

    Вычисляет период сглаживания Экспоненциальной Скользящей Средней (EMA) индекса силы региона (RSI), используемой для сглаживания Нормализованного Диапазона SR. Значение по умолчанию равно 5.

  • :

    Нормализованная волатильность используется для нормализации веса волатильности W до значения от 0 до 100. Когда максимальное и минимальное значения W за период N1 не равны, SR вычисляется как (W - минимальное значение W за период N1), деленное на (максимальное значение W за период N1 - минимальное значение W за период N1), умноженное на 100; в противном случае SR вычисляется как (W - минимальное значение W за период N1), умноженное на 100. Целью является нормализация значения веса волатильности к фиксированному диапазону.

  • :

    Индекс Силы Региона - это N2-периодная экспоненциальная скользящая средняя от нормализованного диапазона SR (N1). Он объединяет диапазон и изменения цены закрытия для выявления потенциальных точек разворота тренда. Индикатор более чувствителен к колебаниям цен и сглаживает их, лучше указывая на потенциальные сдвиги в трендах.

factor.explanation

Индекс Силы Региона (RSI) определяет начало и конец трендов, анализируя взаимосвязь между истинным диапазоном и изменениями цены закрытия. Высокое значение индикатора означает, что колебания цены больше по отношению к изменениям цены закрытия, что может указывать на разворот тренда. RSI - это осцилляторный индикатор, который может идентифицировать потенциальные сигналы на покупку или продажу, комбинируя колебания истинного диапазона и цены закрытия, особенно когда значение индикатора достигает экстремально высоких или низких значений. Индикатор объединяет концепцию истинного диапазона и использует экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) для сглаживания, чтобы уменьшить шум и выявить потенциальные изменения тренда. Высокое значение RSI обычно указывает на то, что рынок перекуплен и может быть готов к откату; низкое значение RSI может указывать на то, что рынок перепродан и может отскочить. RSI в основном используется для помощи в определении трендов и выявления потенциальных зон перекупленности и перепроданности.

Related Factors