Накопленный Индекс Колебаний
factor.formula
A =
A представляет абсолютное значение разницы между максимальной ценой дня и ценой закрытия предыдущего дня, которая измеряет диапазон колебаний максимальной цены дня относительно цены закрытия предыдущего дня.
B =
B представляет абсолютное значение разницы между минимальной ценой дня и ценой закрытия предыдущего дня, которая измеряет диапазон колебаний минимальной цены дня относительно цены закрытия предыдущего дня.
C =
C представляет абсолютное значение разницы между максимальной ценой дня и минимальной ценой предыдущего дня, которое используется для измерения потенциального диапазона колебаний дня, с учетом возможных гэпов.
D =
D представляет абсолютное значение разницы между ценой закрытия предыдущего дня и ценой открытия предыдущего дня, которое измеряет колебания цены предыдущего дня.
E =
E представляет разницу между ценой закрытия дня и ценой закрытия предыдущего дня, которая измеряет чистое изменение цены.
F =
F представляет разницу между ценой закрытия и ценой открытия за день, измеряя чистое изменение цены за день.
G =
G представляет разницу между ценой закрытия предыдущего дня и ценой открытия предыдущего дня, измеряя чистое изменение цены с предыдущего дня.
X =
X является составным индикатором изменения цены, который объединяет изменение закрытия текущего дня относительно закрытия предыдущего дня (E), половину веса закрытия текущего дня относительно открытия текущего дня (F) и изменение закрытия предыдущего дня относительно открытия предыдущего дня (G), чтобы измерить составной ценовой импульс.
K =
K принимает максимальное значение из A и B, представляя максимальный диапазон колебаний максимальной и минимальной цен дня относительно цены закрытия предыдущего дня.
R =
R — это взвешенный диапазон колебаний цены, и метод расчета определяется взаимосвязью размеров между A, B и C. Когда A > B и A > C, используется A с наибольшим весом; когда B > A и B > C, используется B с наибольшим весом; в противном случае используются C и диапазон колебаний предыдущего дня D. R используется для измерения общего диапазона колебаний цен и может отражать характеристики колебаний цен в различных ситуациях. Это стандартизированный параметр для расчета SI.
SI =
SI (Индекс Колебаний) — это индекс колебаний за день, который масштабируется путем деления X на произведение R и K и умножения на 16. Эта формула учитывает направление изменения цены (X), диапазон колебаний цены (R) и максимальный диапазон колебаний относительно цены закрытия предыдущего дня (K), тем самым измеряя силу колебаний цены за день и нормализуя ее. Значения SI могут быть положительными или отрицательными, при этом положительные значения указывают на то, что цены колеблются в благоприятном направлении, а отрицательные значения указывают на то, что цены колеблются в неблагоприятном направлении.
ASI(N) =
ASI (Накопленный Индекс Колебаний) — это N-дневный кумулятивный индекс колебаний, который получается путем накопления значений SI за последние N торговых дней. Этот индикатор сглаживает колебания одного дня, может более четко показывать долгосрочный тренд цен и может отражать общий импульс рынка.
в:
- :
Максимальная цена дня обозначает самую высокую цену, достигнутую в течение этого торгового дня.
- :
Минимальная цена дня обозначает самую низкую цену, достигнутую в течение этого торгового дня.
- :
Цена закрытия дня обозначает последнюю цену сделки в конце торгового дня.
- :
Цена открытия дня обозначает цену первой сделки в начале торгового дня.
- :
Представляет данные предыдущего торгового дня. Например, CLOSE[t-1] представляет цену закрытия предыдущего торгового дня.
- :
Представляет функцию абсолютного значения, которая возвращает неотрицательное значение числа.
- :
Означает взятие максимального значения из двух значений A и B.
- :
Обозначает сумму значений SI за N торговых дней с t-N+1 по t, то есть кумулятивную сумму индексов колебаний за последние N дней.
- :
Параметр периода для расчета ASI, который представляет количество дней для накопления SI. По умолчанию, общим значением N является 14 или 20, и конкретное значение можно скорректировать в соответствии с торговой стратегией и рыночными условиями.
factor.explanation
Накопленный Индекс Осциллятора (ASI) оценивает силу рыночных трендов и возможные точки разворота, анализируя колебания цен за определенный период времени. Положительное значение ASI обычно указывает на то, что текущий тренд продолжается и рыночный импульс силен; отрицательное значение ASI может указывать на ослабление тренда или разворот. Когда значение ASI меняется с отрицательного на положительное, это может представлять потенциальную возможность для покупки; и наоборот, когда значение ASI меняется с положительного на отрицательное, это может представлять потенциальную возможность для продажи. ASI также можно использовать для выявления дивергенций, то есть когда цена достигает нового максимума (минимума), но индикатор ASI одновременно не достигает нового максимума (минимума), это может указывать на разворот тренда. Этот индикатор необходимо использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа для повышения точности торговых решений.